Bond Research - Basiswissen-Fixed Income

VÖB-Service GmbH
In Bonn ((Wählen))

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Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision, Treasury oder Backoffice und wenn Sie sich einen vertieften Überblick über den Bondmarkt, Risikokennzahlen und deren Funktionsweise verschaffen wollen.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen), (Wählen)
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auf Anfrage
Bonn
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland

Themenkreis

Sie erhalten in diesem Seminar einen fundierten Überblick über: ... den Fixed-Income-Bereich ... die Bewertungsmethoden Current Yield, Simple Yield to Maturity, Rendite nach ISMA, Zero- und Asset Swap Pricing ... alle relevanten finanzmathematischen Grundlagen ... Corporate Bonds, Asset-Backed-Securities (ABS), Credit Linked Notes, Mezzanine-Kapital und Hybrid-Anleihen (Tier I, Genussscheine etc.). Sie lernen Begriffe wie Spot Rates, Diskontfaktoren, Par-Rendite, Zero-Rend-Rendite und Forward-Rendite zu differenzieren und richtig anzuwenden. Sie lernen im Rahmen der Cash-Flow-Analyse das Stripping kennen, also das Zerlegen von Anleihen und einfachen strukturierten Produkten in die einzelnen Risikobausteine. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, Zinsänderungsrisiken über die Kennzahlen Macaulay Duration, Modified Duration, Dollar Duration, Basis Point Value (BPV), Price Value of a Basis Point (PVBP) und die unterschiedlichen Value-at-Risk(VaR)-Konzepte erfolgreich zu managen. Sie lernen die praxisorientierte Anwendung dieser Kennzahlen genau kennen.

  • Grundlagen der Finanzmathematik
  • Fundierter Überblick über festverzinsliche Wertpapiere
  • Renditeberechnung
  • Sensitivitäts- und Risikokennzahlen
  • Portfolio-Betrachtung der Kennzahlen
  • Pricing von Forwards und Terminvalutierungen
  • Anleihen mit erhöhtem Bonitätsrisiko.