Die Dimensionen des Liquiditätsrisikos

VÖB-Service GmbH
In Bonn ((Wählen))

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  • Seminar
  • Fortgeschritten
  • Bonn ((Wählen))
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter im Bereich Meldewesen, Risikocontrolling, Backoffice, Eigenhandel oder Revision.

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Veranstaltungsort(e)

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auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen), (Wählen)
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Themenkreis

In diesem Seminar ... ... bekommen Sie einen Einblick in die unterschiedlichen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. ... befassen Sie sich mit dem kurzfristigen Liquiditätsmanagement, also der Risikosteuerung, und sehen, wie Sie Stresstests für Ihr Institut generieren können. ... lernen Sie die Liquiditätsverordnung und die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) kennen. ... erfahren Sie, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind.

  • Liquidität als eigenes Risiko: Motivation und Definition
  • Wissenschaftlicher Liquiditätsbegriff und bankenspezifische Unterscheidung sowie Vorgaben und gesetzliche Bestimmungen im internationalen und nationalen Rahmen: ICAAP, § 25a KWG und MaRisk unter Berücksichtigung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die Liquiditätsrisiken
  • Liquiditätsverordnung: Überblick über die Anforderungen und Vergleich zu den Sound Practices
  • Liquiditätsrisikomanagement: Stresstesting
  • Liquiditätskrise und Krisenliquidität sowie Notfallplanung und Notfalltests. Liquiditätsrisikosteuerung: Cashflow-Modellierung und Aufbau von Laufzeitbändern
  • Risikomessung: Ansätze in GAP-Analyse, LaR und LVaR
  • Liquiditätsreporting
  • Kostenfaktor Liquidität: Zusammensetzung des Liquiditätspreises
  • Pricing von Funding-Kosten und Rollover-Risiken, also Liquiditätsfristentransformationsrisiken, Diskussion finanzmathematischer Methoden wie z.B. LVaR
  • Kostenverantwortung und Positionierung der Kosten im Vertrieb.