Die Vermögensanlage im Versicherungsunternehmen

IVW academy - Seminar für berufliche Weiterbildung
In Köln

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  • Seminar
  • Anfänger
  • Köln
  • Dauer:
    2 Tage
Beschreibung

Grundlage der Vermögensanlage und Zielsetzung *Möglichkeiten der Kapitalanlage im Rahmen der Anlageverordnung und de Investmentrechts *Darstellung des Berichts- und Meldewesens gegenüber der Aufsicht: Vermögensanlage insgesamt, Spezielle Meldungen einiger Assetklassen (St Derivate) sowie die Erfordernisse des internen Berichtswesens und Beteiligte (Limits, Verantwortliche) *Die unterschiedlichen Sichten der Kapitalanlagen und ihre Verbindung: Rechnungslegung HGB/ IFRS, Mischung, Stresstest, reale Assetklassen.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

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Köln
Belfortstr. 9, 50668, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Dozenten

Paul Weßling
Paul Weßling
Referent

WestLB AG - Prokurist

Stefan Kopf
Stefan Kopf
Referenten

Deutsche Pensions Finance GmbH, Geschäftsführer

Themenkreis

Die Vermögensanlage im Versicherungsunternehmen

Inhalt

Erster Tag

  • Grundlage der Vermögensanlage und Zielsetzung
  • Möglichkeiten der Kapitalanlage im Rahmen der Anlageverordnung und de Investmentrechts
  • Darstellung des Berichts- und Meldewesens gegenüber der Aufsicht: Vermögensanlage insgesamt, Spezielle Meldungen einiger Assetklassen (St Derivate) sowie die Erfordernisse des internen Berichtswesens und Beteiligte (Limits, Verantwortliche)
  • Die unterschiedlichen Sichten der Kapitalanlagen und ihre Verbindung: Rechnungslegung HGB/ IFRS, Mischung, Stresstest, reale Assetklassen.
  • Die Bewertung einzelner Assetgruppen und die Ermittlung relevanter Kennzahlen zur Steuerung und Einschätzung der Investition und Ermittlung stiller Reserven / Lasten.
  • Einsatz von Fonds, Spezialfonds und ETFs
  • strategische Asset Allokation und Liability Driven Investments
  • Besondere steuerrechtliche Regelungen ord. und außerordentliche Kapitalerträge und aufwendungen
  • Grundlagen des ALM-Prozeß im Versicherungsbetrieb
  • Zusammenfassung

Zweiter Tag

  • Anforderungen zur Umsetzung von MaRisk VA und Lösungsvorschlag durch Anwendungsbeispiele
  • Fallbeispiele zur Umsetzung der Rundschreiben sowie Erzeugung der erforderlichen Unterlagen für das Berichts- und Meldewesen zu ausgesuchten Assetklassen, Strukturen und derivativen Finanzinstrumenten: Callables, putables Range Accruals, Steepeners
  • NV-Bescheinigung und Befreiungstatbestände zur Abgeltungssteuer
  • Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und bilanzielle Spielräume
  • Duration und Konvexität als Risikomesszahlen für Anleihen
  • Volatilitaet und VaR - Vor- und Nachteile
  • Alternative Risikomessgrössen (maximum Drowdown etc)
  • Beispiele fuer die Analyse von Hedge Fonds und deren Wirkung bei der strategischen Asse Allokation etf

Studienbescheinigung
Wird den Teilnehmern am Ende des Seminars ausgehändigt.

Zusätzliche Informationen

Preisinformation:

Seminargebühr 590,- € einschließlich Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausenerfrischungen 530,- € für Mitglieder der Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte