Finanzanlagen und -schulden gezielt steuern

Schwabe, Ley & Greiner
In Wien (Österreich)

1.650 
zzgl. MwSt.
Möchten Sie den Bildungsanbieter lieber direkt anrufen?
00 43... Mehr ansehen
Vergleichen Sie diesen Kurs mit ähnlichen Kursen
Mehr ansehen

Wichtige informationen

  • Seminar
  • Fortgeschritten
  • Wien (Österreich)
  • Dauer:
    2 Tage
Beschreibung

Steigerung der Fach- und Beratungskompetenz im Bereich Portfolio-Management.
Gerichtet an: Treasurer und Portfolio-Manager von Unternehmen, Banken, Versicherungen und Investmentfonds, Fonds-Manager und Vermögensverwalter sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken und Kapitalanlagegesellschaften.

Wichtige informationen
Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Wien
Margaretenstraße 70, 1050, Wien, Österreich
Plan ansehen

Häufig gestellte Fragen

· Voraussetzungen

Kenntnis des Risiko-Managements

Dozenten

Utz Greiner
Utz Greiner
Portfolio-Management, Risiko-Management

Seinen beruflichen Werdegang begann Herr Greiner 1984 bei der Bank of America (Wien). Herr Greiner war als Leiter Kredit & Marketing Osteuropa bei der Bank of America (Zürich) und anschließend bei der Bank of America in London tätig. Seit 1990 ist Herr Greiner geschäftsführender Gesellschafter bei der Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H. Herr Greiner ist auf Schulungen, Vorträge, Ausbildungsprogramme und Beratungsprojekte namhafter internationaler Unternehmen und Banken in den verschiedensten Treasury-Bereichen spezialisiert.

Themenkreis

Bei dem Seminar werden die Erfordernisse für ein systematisches Portfolio-Management vermittelt, unabhängig davon, ob es sich um die Aktiv- oder Passivseite handelt, die Fachkompetenz von Fonds-Managern in Unternehmen und Versicherungen gesteigert und die Beratungskompetenz von Betreuern gegenüber Firmenkunden wird vertieft.

  • "Capital Asset Pricing Model" und "effizientes Portfolio"
  • Zusammenhang zwischen Risiko und Behaltefrist
  • Konzept der "Security Market Line"
  • Anwendungen von Beta, Volatilität und Korrelation
  • Value-at-Risk und Cashflow-at-Risk für einfache Portfolios (ohne Cashflow Mapping)
  • Bedeutung von Konfidenzintervall und Haltefrist
  • Interpretation gängiger Performance-Kennziffern wie Sharpe Ratio, Information Ratio, und Risikokennziffern wie Tracking Error
  • Bestimmung von Duration und modified Duration
  • Festlegung eines Ansatzes zur Entwicklung einer Leistungs-Benchmark im Vermögens- und Schulden-Management
  • Entwicklung einer Richtlinie für das Portfolio-Management
  • Zusätzliche Informationen

    Weitere Angaben: www.slg.co.at/ausbildung

    Vergleichen Sie diesen Kurs mit ähnlichen Kursen
    Mehr ansehen