Finanzmathematik und -statistik

DVFA GmbH
In Frankfurt Am Main

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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Anfänger
  • Frankfurt am main
  • Dauer:
    2 Tage
Beschreibung

Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die wesentlichen mathematischen und statistischen Grundlagen, die zum Verständnis der am Kapitalmarkt verwendeten Begriffe und Methoden notwendig sind. Insbesondere werden die Interpretation und Bedeutung von finanzmathematischen und statistischen Kennziffern für Anlageentscheidungen herausgestellt. Am zweiten Tag werden Anwendungen für Derivate mit anschaulichen, praktischen Beispielen erläutert.
Gerichtet an: Portfolio / Asset Management - Finanzanalyse und Research - Investment Banking - Trading & Sales - Versicherungen - Treasury - Corporate Finance - Consultancy - Investor Relations - Accounting

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Frankfurt Am Main
Mainzer Landstraße 37-39, 00000, Hessen, Deutschland
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Dozenten

Christian Fotescu
Christian Fotescu
Referent

Direktor Equity Derivatives Trading, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Themenkreis

Statistische Grundlagen und Kapitalmarkttheorie - Anwendungen bei Derivaten



Ziele

Im Mittelpunkt dieses Seminars stehen die wesentlichen mathematischen und statistischen Grundlagen, die zum Verständnis der am Kapitalmarkt verwendeten Begriffe und Methoden notwendig sind. Insbesondere werden die Interpretation und Bedeutung von finanzmathematischen und statistischen Kennziffern für Anlageentscheidungen herausgestellt. Am zweiten Tag werden Anwendungen für Derivate mit anschaulichen, praktischen Beispielen erläutert.



Agenda

Statistische Grundlagen

  • Mittelwert und Standardabweichung
  • Rendite bei Aktien-Return
  • Risiko bei Aktien-Volatilität




Aktien-Indices

  • Auswahl und Gewichtung der Aktien
  • Berechnungsmethoden
  • DAX und Stoxx




Barwert von Zahlungsströmen

  • Renditen bei Anleihen / Zahlungsströmen
  • Dividend-Discount-Model


Kapitalmarkttheorie

  • Rendite und Risiko als Basis für Anlageentscheidungen
  • Korrelation und Beta
  • Rendite und Risiko im Zwei- und Mehr-Aktien-Fall
  • Single-Index-Modell


Funktionen und Ableitungen


Optionen

  • Unter- und Obergrenzen
  • Put-Call-Parität
  • Binomial-Modell
  • Black-Scholes-Modell
  • Der Smile-Effekt



Unbedingte Terminkontrakte

  • Forwards
  • Futures

Zusätzliche Informationen

Preisinformation: EUR 1.160 zzgl. MwSt. für Teilnehmer der DVFA-Postgraduiertenprogramme