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Finanzmathematische Grundlagen des Kreditrisikomanagements

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In Lam ()

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Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
  • Seminar
  • Anfänger
Beschreibung


Gerichtet an: Mitarbeiter/innen aus Controlling, Kreditrisikomanagement, Rechnungswesen und Revision.

Wichtige informationen

Themenkreis

Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über mathematische Grundlagen und deren Anwendung in der Finanzmathematik: Barwert und Rendite, Zerokurve und Forward-Sätze, Asset-Swap-Spreads, Konstruktion von Zinsstrukturkurven verschiedener Bonitäten (Interpolationsverfahren, Matrizenrechnung, Regression, Bootstrapping). Es wird dabei insbesondere auf die praktische Umsetzung der mathematischen Methoden im Kredit-Risikocontrolling und bei der Analyse von impliziten Optionen eingegangen. Die Teilnehmer sind in der Lage, anhand von Ausfallwahrscheinlichkeiten Kredite zu bewerten und die Ausfallwahrscheinlichkeiten herzuleiten. Sie verstehen die Modelle, die zur Bewertung im Kreditgeschäft verwendet werden: Baumstrukturen zur Bewertung von Bermudan Styled und American Options. Sie erhalten einen Einblick in die Funktionsweise von Simulationsrechnungen zur Bestimmung des Credit Value at Risk. Schließlich lernen Sie Kennzahlen zur Messung von Portfoliorisiken kennen: Umgang mit Korrelationen, Monte-Carlo-Simulation zur Bestimmung CreditVaR, Kennzahlen zur Quantifizierung von Konzentrationsrisiken.

  • Grundlagen der Zinsrechnung
  • Konstruktion von Zinsstrukturkurven verschiedener Bonität
  • Bewertung von Krediten
  • Bewertung von Optionen in Kreditgeschäften
  • Kreditportfolios.

Erfolge des Zentrums


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