HPFC-Konstruktion und Pricing von Lastprofilen

Emrald Risk Consulting GmbH
In Salzburg (Österreich), Berlin und Köln

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Beschreibung


Gerichtet an: Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft

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Berlin
Berlin, Deutschland
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Berlin
Leipziger Straße 106-111, 10117, Berlin, Deutschland
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Köln
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Salzburg
Leopoldskronstraße 56-58, 5020, Salzburg, Österreich
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Häufig gestellte Fragen

· Voraussetzungen

gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt

Dozenten

Gregor Bart
Gregor Bart
Risikomanagement, Modellierung, Ökonometrie, Energiewirtschaft

Leiter Risikocontrolling, citiworks AG Dipl.-Volkswirt LMU München, Schwerpunkt Finanzökonometrie, Nach seiner Tätigkeit bei der BMW Bank im Bereich Risikosteuerung ist Herr Bart seit 2004 zunächst als Analyst und derzeit als Risikomanager bei der citiworks AG tätig. Sein Aufgabengebiet umfasst die Modellierung von Marktpreisrisiken, die Durchführung von Risiko- und Szenarioanalysen sowie den Aufbau von Reporting- und Risikomanagementprozessen.

Ralf Zöller
Ralf Zöller
Risikomanagement, Pricing, Statistik, Wirtschaftsmathematik, MS Excel

Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH, Wirtschaftsingeneur TU Berlin, Dipl.-Ing. Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statisitk.

Themenkreis

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft:

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie HPFC, basierend auf Preisen aktueller Futures und Saisonalitäten historischer Spotpreise. Verschiedene Lastprofile werden bewertet und die für das Risikomanagement relevanten Sensitivitäten ermittelt.

Seminar-Inhalte:

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Monats-, Quartals- und Jahresprodukten, ist dementsprechend zu verfeinern. Dazu kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung, basierend auf historischen Futures- und Spotpreisen.
Unter Beibehaltung der Arbitragefreiheit kann durch geeignetes Finetuning die Qualität der Kurven noch verbessert werden: Modifikation der verschiedenen Saisonfiguren, Bereinigung von Problemen in der Woche 52 oder 53, Glättung an den Kontraktgrenzen und am Peak- / Off-Peak-Grenzbereich. Aufbauend auf den Kurven ermitteln wir in Excel Sensitivitäten (Deltas) einzelner Lastprofile bezüglich der als Inputs verwendeten Futures.
Wir behandeln sowohl den Strom- als auch den Gasmarkt, wegen der besonderen Herausforderungen der stündlichen Auflösung liegt der Schwerpunkt jedoch beim Strom.

Themen:

  • Bedeutung der Hourly Price Forward Curve (HPFC)
  • Typtage definieren
  • Spotpreisdaten bereinigen
  • Adjustierungsfaktoren berechnen
  • Unerwünschte Effekte herausrechnen
  • Glättung der Futureskurve
  • Peak- / Off-Peak-Grenzbereich
  • Finetuning der Weihnachtswoche
  • Monte-Carlo-Simulation arbitragefreier Kurven
  • Gütekriterien für die Kurve
  • Backtesting
  • Bewertung des GH0-Profils
  • Pricing besonders kritischer Lastgänge
  • Sensitivitäten bezügl. der Futures