IBM Algorithmics Foundations to RiskWatch

RiskWatch™ is the core analytical engine within the Algo Market Analytics product, providing a complete set of methodologies to measure, monitor, simulate, and restructure risk. This two-day course is intended to provide participants with an overview of RiskWatch functionality, and hands-on experience with various methods of setting up and analyzing portfolios.

The participant will be able to:

• Build financial instruments with the associated models and risk factor 'curves'
• Assemble portfolios of financial instruments
• Build a portfolio hierarchy
• Model a spread curve
• Understand the procedures for modeling financial instruments with currency exposure
• Build Scenarios and Scenario Sets in RiskWatch
• Use Scenario Sets as a basis for stressing portfolios to generate Mark-to-Future (MtF) portfolio valuations across time.
• Set up the Stress Room with required attributes, including the use of simulation functions
• Calculate Value-at-Risk (VaR) in RiskWatch using the Monte Carlo and or Historical simulation methods
• Aggregate portfolios by various single and multiple attributes
• Build risk management reports on the portfolio

Training Paths that reference this course are:

• IBM Algorithmics - Risk Manager
• IBM Algorithmics - Data Analyst

Die digitale Umgestaltung ist heute nicht mehr nur ein erklärtes Ziel – sie ist zu einem Muss im IT-Bereich geworden. Die Einführung einer Hybrid Cloud bedeutet, dass Ihre IT-Infrastruktur in drei Schlüsselbereichen weiterentwickelt wird: Integration mobiler Services, Analyse von Daten und bessere Vorhersagbarkeit von Services durch entsprechende Prozesse. Es bedeutet, die APIs zu öffnen, um Innovation zu fördern und dabei die Sicherheit und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Es geht darum, Daten zu erfassen und in Echtzeit Erkenntnisse zu gewinnen. Und darum, bei all dem die richtigen Service-Levels zu bieten.