Kreditderivate und Collateralised Debt Obligations

In diesem Seminar ... ... lernen Sie die wesentlichen Typen von Kreditderivaten und CDO-Strukturen (Collateralised Debt Obligations) kennen sowie aktuelle und zukünftige Einsatzmöglichkeiten dieser Produkte bei Kreditinstituten und anderen Verwendern. ... besprechen wir die wesentlichen Fragen des Risikomanagements auf Grundlage der MaRisk. ... befassen Sie sich mit den Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten nach HGB und IFRS bei Kreditinstituten. Wir arbeiten dabei mit zahlreichen Fallbeispielen.

• Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten und CDOs bei Kreditinstituten und anderen Anwendern
• Rahmenbedingungen für das Geschäft mit Kreditderivaten und CDOs bei Kreditinstituten, insbesondere hinsichtlich der Dokumentationserfordernisse sowie Anforderungen nach MaRisk
• Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten (Schwerpunkte: Anforderungen für die Bewertung / Nichtbewertung und die Voraussetzungen zur Bildung von Bewertungseinheiten) sowie die Bilanzierung von CDOs beim Erwerber im Jahresabschluss nach HGB
• Bilanzierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Schwerpunkt der Behandlung von Dredit-Default-Swaps als Finanzgarantie oder als Derivat sowie die Bilanzierung von CDOs beim Erwerber im Abschluss nach IFRS.

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Kredit, Privat- und Firmenkunden, Handel, Abwicklung, Kontrolle, Risikoüberwachung, Controlling, Interne Revision, Rechnungswesen, Meldewesen oder Grundsatzfragen und anderer Bereiche, die sich mit Kreditderivaten beschäftigen. Grundkenntnisse über derivative Finanzinstrumente setzen wir voraus. Das Seminar ist eine gute Ergänzung für Seminare, die sich weiterführend mit Fragen der Eigenkapitalunterlegung von Risiken aus Kreditderivaten befassen.