Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Versicherern (MaRisk VA)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte mit Rundschreiben 3/2009 am 22.01.2009 die Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Versicherern (MaRisk VA). Für Kreditinstitute gelten bereits seit 2005 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk BA). Die MaRisk VA sind als erster rechtlich verbindlicher Schritt im Rahmen der Solvency 2 Umsetzung anzusehen und wurden mit einer unmittelbaren Anwendungspflicht eingeführt. Die Umsetzungserfahrungen sowie die Erfahrungen aus aufsichtlichen Prüfungen in der Kredit- und Versicherungsbranche zeigen, dass die MaRisk hohe Anforderungen stellen. Die Bedeutung des internen Steuerungs- und Kontrollsystems wurde erheblich ausgeweitet.

Programm:

• Überblick MaRisk VA
  
  • Rechtliche Rahmenbedingungen (§ 55c VAG, § 64a VAG, KonTraG)
  • Zielsetzung, Aufbau und Inhalt des Rundschreibens zu den MaRisk VA
  • Prinzip der Proportionalität

• Anforderungen an die Risikostrategie
  
  • Gestaltung und Operationalisierung

• Risikomanagement gem. den Anforderungen der MaRisk VA
  
  • Risikotragfähigkeit und Risikodeckungspotenzial
  • Risikomanagement Regelkreis
  • Management der einzelnen Risikoarten
  • Auslagerungen
  • Limitsystem
  • Erfahrungen des Bankensektors und Vergleich mit den MaRisk BA
  • Herausforderungen für die Umsetzung und Erfahrungen mit aufsichtlichen Prüfungen
  • ORSA als neue künftige Herausforderung

• Herausforderungen an die Interne Revision
  
  • Begleitung der Umsetzung
  • Unabhängigkeit
  • Prüfungsplanung
  • Berichte und Reaktionen auf Mängel
  • Konsequenzen der Nicht-Erfüllung der MaRisk VA

Ziele:

Vermittlung von anwendungsbezogenen Kenntnissen der MaRisk VA

Lehrmethode:

Interaktiver Vortrag, Beispiele, individuelle Diskussion / Beratung