Risikocontrolling in der Praxis

Die Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die Vorgehensweise zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit nach MaRisk und können die verschiedenen Methoden zur Berechnung der Risiken unterscheiden. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Umsetzungsinstrumente zur Steuerung der Risikotragfähigkeit. Die Teilnehmer sind in der Lage, die verschiedenen Kennzahlen der Performance-Messung einzusetzen und zu interpretieren. Sie erhalten ein vertieftes Verständnis für die Steuerung nach ertrags- und substanzwertorientierter Sicht. Sie lernen die Unterschiede zwischen den Verfahren und die Möglichkeiten zur Integration der Methoden kennen. Die Teilnehmer lernen Verfahren kennen, um Risikoszenarien strukturiert zu entwickeln und die Konsequenzen daraus einzuschätzen.

• Anforderungen an das Risikomanagement und die Risikosteuerung
• Steuerung des Eigenhandels vs. Gesamtbankorientierte Steuerung
• Ertragswert- und substanzwertorientierte Sicht
• Extrem-Szenarien und Szenarien zur Steuerung
• Ermittlung der Risikotragfähigkeit
• Eindimensionale Performance-Messung
• Zweidimensionale Performance-Messung
• Kennzahlen des Risk Adjusted Profitability Managements (RAPM)
• Sharpe Ratio, RORAC, RAROC, RARORAC.