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Risikomanagement von Marktpreisrisiken

XXX

Seminar

In Lam ()

740 € inkl. MwSt.

Beschreibung

Kursart

Seminar

Niveau

Anfänger

Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Risikocontrolling, Controlling, Abwicklung, Handel und Interne Revision sowie anderer Bereiche, soweit sie sich mit Fragen der Risikosteuerung und -messung befassen.

Hinweise zu diesem Kurs

Voraussetzungen

Sie bringen mathematische Grundkenntnisse mit.

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Inhalte

Das Seminar führt die Teilnehmer in die Grundlagen der am weitesten verbreiteten Value-at-Risk-Konzepte (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz) zur Messung und Überwachung von Marktpreisrisiken im Rahmen des Risikocontrollings und Risikomanagements ein. Neben einer ausführlichen Darstellung der Vorgehensweisen werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Modelle erörtert und es wird auf Probleme des Value-at-Risk-Ansatzes hingewiesen.

Grundlagen zu Value-at-Risk
Qualitative und quantitative Anforderungen an Risikomodelle
Konzepte zur Berechnung des Value-at-Risk: Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz
Beurteilung des Value-at-Risk: Vergleich der drei Modelle (Vor- und Nachteile), Grenzen des Value-at-Risk
Back Testing
Stresstests.

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