Risikomanagement von Marktpreisrisiken

VÖB-Service GmbH
In Bonn ((Wählen))

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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Anfänger
  • Bonn ((Wählen))
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Risikocontrolling, Controlling, Abwicklung, Handel und Interne Revision sowie anderer Bereiche, soweit sie sich mit Fragen der Risikosteuerung und -messung befassen.

Wichtige informationen
Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen), (Wählen)
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Häufig gestellte Fragen

· Voraussetzungen

Sie bringen mathematische Grundkenntnisse mit.

Themenkreis

Das Seminar führt die Teilnehmer in die Grundlagen der am weitesten verbreiteten Value-at-Risk-Konzepte (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz) zur Messung und Überwachung von Marktpreisrisiken im Rahmen des Risikocontrollings und Risikomanagements ein. Neben einer ausführlichen Darstellung der Vorgehensweisen werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Modelle erörtert und es wird auf Probleme des Value-at-Risk-Ansatzes hingewiesen.

  • Grundlagen zu Value-at-Risk
  • Qualitative und quantitative Anforderungen an Risikomodelle
  • Konzepte zur Berechnung des Value-at-Risk: Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz
  • Beurteilung des Value-at-Risk: Vergleich der drei Modelle (Vor- und Nachteile), Grenzen des Value-at-Risk
  • Back Testing
  • Stresstests.

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