Solvabilitätsverordnung

Mit der Solvabilitätsverordnung (SolvV) wurden die Vorschriften der Bankenrichtlinie (2006/48/EG) und Kapitaladäquanzrichtlinie (2006/49/EG) national umgesetzt, die sich im Wesentlichen auf das Basel-II-Rahmenwerk beziehen. Die SolvV konkretisiert die in § 10 des Kreditwesengesetzes (KWG) geforderte Angemessenheit der Eigenmittel der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute ("Institute"). Die Bestimmungen der SolvV gelten grundsätzlich seit dem 1. Januar 2007. Ausnahmen bestehen für die fortgeschrittene Variante des auf einem internen Rating basierenden Ansatzes (IRBA) für Kreditrisiken und für die Verwendung eines fortgeschrittenen Messansatzes für das operationelle Risiko, die seit 1. Januar 2008 angewendet werden dürfen. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern ein praxisnahes Wissen über die relevanten bankaufsichtlichen Regelungen zu vermitteln.

• Drei-Säulen-System
• Externes Rating (KSA, Risikominderungstechniken)
• Internes Rating (Basis- und fortgeschrittenes IRB-Verfahren)
• Operationelles Risiko (Basisindikator- und Standardansatz, AMA-Ansätze)
• Marktrisiken
• Überprüfungsverfahren (Prinzipien, Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch)
• Offenlegung
• Neuerungen durch die Finanzmarktkrise.