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Spezialfondsüberwachung

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In Lam ()

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Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
  • Seminar
  • Anfänger
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als institutioneller Investor im Banken- und Versicherungsbereich, Händler, Treasurer, Portfoliomanager, Vermögensverwalter, Anlageberater oder Risikomanager.

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Themenkreis

In diesem Seminar ... ... erlernen Sie den Aufbau eines optimalen Reportings für die Überwachung von Spezialfonds. ... erarbeiten Sie Methoden zur kundenindividuellen Kontrolle der Zielerreichung des Sondervermögens. ... besprechen und bewerten wir auch die Möglichkeiten der Performancemessung. ... diskutieren wir die Implementierung und Interpretation der Überwachungsinstrumente im Arbeitsalltag: Portfolioertrag und -risiko, Tracking Error, Sharpe Ratio, Information Ratio, Drawdown, Jensen Alpha, Drawdown Kompensationszeit und LPM. ... leiten wir Maßnahmen ab für den Eingriff in das Management zur Schadensbegrenzung im Spezialfonds. ... lernen Sie den Einsatz von Overlay Management zur optimalen Ausrichtung des Spezialfonds kennen.

  • Optimales Reporting eines Spezialfonds
  • Statistische Grundlagen (Varianz, Kovarianz, Korrelation und lineare Regression)
  • Methoden zur Überwachung des Spezialfondsmandat (Einführung Performancemessung, ein- und zweidimensionale Performancemessung sowie wichtige Kennzahlen zur Überwachung)
  • Ableitung von Steuerungsfunktionen aus der Überwachung
  • Overlay Management zur Optimierung der Struktur.

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