Stresstesting in Banken

Stresstesting in Banken am Montag, 14. September 2009

Ihre Seminarleiter:
Dr. Kai-Oliver Klauck ,
Partner, ifb AG, Köln und
Volker Liermann ,
Partner, ifb AG, Köln

09.00 Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Stress-Testing

• Übersicht über die allgemeinen aufsichtsrechlichen Normvorschriften
• Stresstests zur Einhaltung der quantitativen Eigenkapitalvorschriften
• Integration von Stresstests in die Gesamtbanksteuerung zur Überwachung der Kapitaladäquanz
• Beurteilung der Wechselwirkung von regulatorischen und ökonomischen Stresstests
• Praktische Probleme bei der Umsetzung von Stresstests in Banken

Stefan Bellarz , Senior-Prüfungsleiter Revision,
DZ Bank AG, Frankfurt/M.

10.00 Kommunikations- und Kaffeepause
10.30 Grundlegende Bausteine für Stresstests

• Szenarioarten (historisch, hypothetisch, hybrid)
• Szenariokonstruktion
• Extremwerttheorie
• Contagion-Modelle

Dr. Kai-Oliver Klauck

12.30 Gemeinsames Mittagessen
14.00 Stresstests im Risikomanagementprozess

• Risikotragfähigkeit
• Abgrenzung VaR
• Asset Allocation
• Modellentwicklung

Volker Liermann

15.00 Kommunikations- und Kaffeepause
15.30 Stresstests für das Kreditrisiko

• PD, LGD, CCF
• Migrationen

Dr. Kai-Oliver Klauck

16.30 Sektempfang
Management Forum Starnberg lädt Sie ein zum
Dialog mit Referenten und Teilnehmern - eine
Gelegenheit für Erfahrungsaustausch und Kontakte
am Rande der Veranstaltung.


Stresstesting in Banken am Dienstag, 15. September 2009

09.00 Stresstests für das Marktpreisrisiko

• Marktdatenstress und Korrelationen

Volker Liermann

09.45 Stresstests für Liquiditätsrisiken

• Extremwerttheorie und LaR
• Stresstests im LAB und LVaR
• Hinweise zur Umsetzung in der Praxis

Prof. Dr. Stefan Zeranski , Berater, Kölner Bank eG

10.30 Kommunikations- und Kaffeepause
11.00 Sonstige Risiken und integrierte Betrachtung

• OpRisk, strategische Risiken und Reputationsrisiken
• Ansätze zur gemeinsamen Betrachtung der Risiken

Dr. Kai-Oliver Klauck

12.30 Gemeinsames Mittagessen
14.00 Stress-Szenarien bei der Kapitaladäquanzbeurteilung von Banken - Anforderungen, Methodik und Praxisbeispiele

• Grundlagen
  - Historische Entwicklung
  - Blick "über den Tellerrand"
  - Regulatorische Mindestanforderungen (MaRisk, SolvV)
• Integration von Stress-Szenarien in ein Kapitalplanungsmodell
  - Interdependenz zwischen Profitabilität,Liquidität und Rating
  - Methodik bei der Überleitung einer ökonomischen P&L in HGB-, IFRS- und KWG-Variablen
• Praxisbeispiele
  - Stress-Szenarien des SoFFin
  - Stress-Szenarien in Kreditportfoliomodellen
• Fazit und Ausblick

Dr. Lutz Hahnenstein , Abteilungsdirektor,
Teamleiter Kapitalcontrolling & Kreditkalkulation,
IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

15.30 Kommunikations- und Kaffeepause
16.00 Neue Entwicklungen und Stresstest-Architektur

• Neueste Anforderungen aus regulatorischer Sicht
• Implizite Stresstests
• Wirkungsketten
• Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation
• IT-Szenarien

Volker Liermann 17.00 Ende des Seminars


Referent, Name: Dr. Kai-Oliver Klauck
Volker Liermann
Stephan Bellarz
Dr. Lutz Hahnenstein
Prof. Dr. Stefan Zeranski

Dr. Kai-Oliver Klauck ist Diplom-Physiker und seit 2001 Partner bei der ifb AG in Köln. Seit nun mehr als 7 Jahren berät er verschiedene Banken bei der Umsetzung von Basel II und diversen Aspekten des Risikomanagements. Ein Fokus liegt auf dem Thema Stresstest. Er ist einer der Herausgeber der Monographie Stresstests in Banken - von Basel II bis ICAAP.

Volker Liermann ist Partner der ifb AG in Köln und für die Themen Risikomanagement & Compliance verantwortlich. Volker Liermann ist seit 1997 beim ifb tätig. Während seiner Beratertätigkeit war er in Marktpreis- und Kreditrisiko sowie Gesamtbanksteuerung Projekte tätig, zusätzlich hat er Basel II Umsetzungsprojekte betreut.

Stephan Bellarz ist als Senior-Prüfungsleiter in der Revision der DZ Bank AG beschäftigt und für das Prüfungsgebiet Bank- und Risikosteuerung zuständig. Nach seinem BWL-Studium hat er als Consultant für die US-Firma BARRA International Vermögensverwalter und Versicherungen bei der Umsetzung quantitativer Investmentstrategien und Performanceanalysen beraten. Anschließend baute er das Marktrisikocontrolling in der Nassauischen Sparkasse auf. In der Dresdner Bank leitete er mehrere Jahre die Bereiche ALM-Risikocontrolling und Kapitalanalyse.

Dr. Lutz Hahnenstein ist seit 2002 bei der IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf tätig. Nach Stationen im Risikocontrolling mit Zuständigkeit für die Themen Kreditportfoliomodelle und Risikotragfähigkeit wechselte er 2005 als Fachkoordinator in das Basel II Grundsatzreferat der Bank. Seit 2007 leitet er das Team "Capital Controlling & Pricing", das u.a. für Performanceanalysen unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten, für den bankinternen Kapitalmanagementprozess und die Kapitalplanung sowie für die Kalkulationsmethodik zuständig ist.

Prof. Dr. Stefan Zeranski arbeitete von 2004 bis 2009 als Bereichsleiter Treasury und Stellvertreter des Handelsvorstandes bei der Kölner Bank eG, die er auch heute noch im Treasury berät. Nach seinem Studium war er für die Deutsche Bank AG, den Genossenschaftsverband Sachsen und die SchmidtBank KGaA tätig. Seit März 2009 hat er die Professur BWL für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement an der FH Braunschweig/Wolfenbüttel übernommen.

Stichworte: Stresstest, Risikomanagement, Finanzkrise, LaR, LAB, LVaR, Contagion Modell, Extremwerttheorie, Weiterbildung