Zins- und Risikomanagement mit Derivaten

In diesem Seminar lernen Sie die derivativen Instrumente kennen: Struktur, Ausgestaltung und Handelsusancen von Futures, Bondoptionen, Swaps, Swaptions, Caps und Floors. Sie lernen außerdem das Pricing, die Risikoquantifizierung und die verschiedenen Absicherungstechniken von Futures kennen sowie das Management der Restrisiken wie z.B. beim Basisrisiko und Zinskurvenrisiko. Sie bekommen ... ... alle relevanten Daten für das Pricing von Derivaten, also die Konstruktion und den Aufbau der Renditestrukturkurve für Swaps mittels Bootstrapping. ... umfangreiche Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfolio- und Bilanzstrukturmanagement sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. ... ein Gefühl für die Wirkungsweise der Risikoprofile: mit Hilfe von Computer-Simulationen werten wir die Barwertveränderungen der unterschiedlichen Derivate aus. Sie erarbeiten sich eine Tool-Box, mit der Sie künftig entscheiden können, in welcher Zinssituation welches Zinsderivat für Ihre individuelle Anforderung am besten geeignet ist. Wir arbeiten mit praktischen Beispielen und Fallstudien.

• Forward Rate Agreements (FRAs)
• Geldmarktfutures - EURIBOR-Futures
• Kapitalmarktfutures
• Zinsswaps
• Zinsbegrenzungsverträge: Caps, Floors und Collars, Bondoptionen
• Praktische Beispiele
• Fallstudien.