Zins- und Risikomanagement mit Derivaten

VÖB-Service GmbH

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Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision, Treasury, Backoffice. Und Sie profitieren, wenn Sie sich einen vertieften Überblick über Derivate und deren Funktionsweise verschaffen wollen.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen),
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auf Anfrage
Bonn
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland

Themenkreis

In diesem Seminar lernen Sie die derivativen Instrumente kennen: Struktur, Ausgestaltung und Handelsusancen von Futures, Bondoptionen, Swaps, Swaptions, Caps und Floors. Sie lernen außerdem das Pricing, die Risikoquantifizierung und die verschiedenen Absicherungstechniken von Futures kennen sowie das Management der Restrisiken wie z.B. beim Basisrisiko und Zinskurvenrisiko. Sie bekommen ... ... alle relevanten Daten für das Pricing von Derivaten, also die Konstruktion und den Aufbau der Renditestrukturkurve für Swaps mittels Bootstrapping. ... umfangreiche Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfolio- und Bilanzstrukturmanagement sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. ... ein Gefühl für die Wirkungsweise der Risikoprofile: mit Hilfe von Computer-Simulationen werten wir die Barwertveränderungen der unterschiedlichen Derivate aus. Sie erarbeiten sich eine Tool-Box, mit der Sie künftig entscheiden können, in welcher Zinssituation welches Zinsderivat für Ihre individuelle Anforderung am besten geeignet ist. Wir arbeiten mit praktischen Beispielen und Fallstudien.

  • Forward Rate Agreements (FRAs)
  • Geldmarktfutures - EURIBOR-Futures
  • Kapitalmarktfutures
  • Zinsswaps
  • Zinsbegrenzungsverträge: Caps, Floors und Collars, Bondoptionen
  • Praktische Beispiele
  • Fallstudien.

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