Komplexe Modelle der Ökonometrie mit EViews 12

In diesem Kurs wird ein Überblick über fortgeschrittene Modelle der Ökonometrie gegeben. Ausgehend von multivariaten dynamischen Regressionsmodellen werden komplexere Fragestellungen anhand von Mehrgleichungsmodellen untersucht. Eine weitere Verallgemeinerung davon sind die VAR- Modelle für stationäre und die VEC- Modelle für kointegrierte Zeitreihen. Abschließend werden im Rahmen dieses Kurses die Grundlagen verschiedener Methoden zur Modellierung von Volatilität (ARCH/GARCH) gelegt.

Inhalte:

• Dynamische Regressionsmodelle aufstellen und interpretieren (ARIMA, ARDL)

• Mehrgleichungssysteme definieren und schätzen (2SLS)

• Schätzen von VAR- und VEC- Modellen sowie die Interpretation
anhand von Impulse- Response- Funktionen - Modellierung von Volatilität mit ARCH- und GARCH-Modellen