Fondskennzahlen berechnen - Performance, Renditeeffekte und Risiko
Seminar
In Frankfurt Am Main
Beschreibung
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Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
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Niveau
Fortgeschritten
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Ort
Frankfurt am main
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Unterrichtsstunden
8h
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Dauer
1 Tag
Das Seminar stellt die Anforderungen für Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert dar und durchleuchtet die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen mit und ohne Einbeziehung von Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Mitarbeiter im Portfoliomanagement
Mitarbeiter im Fondscontrolling
Mitarbeiter im Projektumfeld d. Fondsmanagements
Anleger in Spezial-AIFs
Kenntnisse Investmentfonds, Finanzmathematik
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- MWR
- TWR
- Rendite
- Renditeeffekt
- Risiko
- Kennzahlen
- Kapitaleffekt
- Kapitalwert
- Sharpe
- Marktstandard
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Einführung Rendite
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Rendite im Allgemeinen, Investitionsbasis, Zeitbasis, Standardabweichung, Volatilität
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Diversifikation, (Un-) Systematisches Risiko, Beta, Korrelation
Gesetzliche Regelungen/ Marktstandard
Absolute Rendite
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Absolute Rendite, einfache Periode
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Verkettung: arithmetisch, geometrisch
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MWR, IRR, TWR, TTWR
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Vergleich der Renditeberechnungsmethoden
Renditeeffekte
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Kapitaleffekte,
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Währungseffekte
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Zinseffekt, Crosseffekt
Benchmarks
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Relevanz/Nutzung, Eigenschaften
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Preisindex, Performanceindex
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Aktienindizes, Rentenindizes
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besondere Indizes z.B. für Hedgefonds, iboxx/iTraxx
Relative Rendite
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Brinson-Fachler
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Fixed Income, Renten-Performance
Risikokennzahlen
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Tracking Error, Sharpe
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Jensen alpha, Beta, Teynor
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Information-Kennzahl
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VaR - Value at Risk
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Bestimmtheitsmass
Beispiele und Übungen vertiefen das Erlernte
Fondskennzahlen berechnen - Performance, Renditeeffekte und Risiko