Zeitreihenanalyse mit STATA – bei Ihnen vor Ort

Seminar

In Nürnberg

50 € MwSt.-frei

Beschreibung

  • Kursart

    Praktisches Seminar

  • Niveau

    Anfänger

  • Methodik

    Inhouse

  • Ort

    Nürnberg

  • Unterrichtsstunden

    8h

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

Erlernen und Praktizieren von Methoden der univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse mit STATA.
Gerichtet an: Studenten, Diplomanden, wissenschaftliche Mitarbeiter, Berufe, die fortgeschrittene Methoden der Datenanalyse anwenden

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Nürnberg (Bayern)
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Holzgartenstraße 26, 90461

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Die Teilnehmer erlernen die Theorie der Zeitreihenanalyse, und praktizieren diese mit der Software STATA an Daten.

Der Kurs ist für Berufe aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften geeignet, soweit die Fragestellung Zeitreihenanalyse realistisch darin verortet ist.

Fortgeschrittene Kenntnisse der Statistik und / oder Ökonometrie werden vorausgesetzt, da der Kurs darauf aufbaut.

Die Teilnehmer können eigene Datensätze verwenden, bzw. eigene Fragestellungen den jeweiligen Kapiteln zuordnen und angehen.

Der Kontakt wird per email oder telefonisch hergestellt, um spezielle Anfragen oder Wünsche der Teilnehmer abzusprechen bzw. einzubauen.

Fragen & Antworten

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Themen

  • Stata
  • Ökonometrie
  • Zeitreihenanalyse

Dozenten

Milko Mumdzhiev

Milko Mumdzhiev

Statistik, Datenanalyse, Ökonometrie, Wirtschaftsforschung

Milko Mumdzhiev ist Geschäftsführer von Mumdzhiev Datenanalyse und Statistik. Jedwede statistische Auswertung und Datenanalyse, deren Schulung oder Implementierung wird als Dienstleistung angeboten.

Inhalte

Das Seminar stellt Theorie und Praxis der univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse mit der Software STATA dar, wobei Finanzmarktdaten hergenommen werden. Nach Absprache mit dem Kunden kann das Programm den aktuellen Bedürfnissen und / oder Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst werden. Außerdem liefert STATA 12 Funktionen, die Vorversionen nicht enthalten, worauf ebenso Rücksicht genommen werden kann. Sind primär nicht Finanzmarktdaten ( “log-returns”, Value at Risk, Optionen etc.) von Interesse, kann dem ebenfalls nach Rücksprache Rechnung getragen werden.

Programmübersicht

1. Beschreibung von Zeitreihen (Momente, Trendbestimmung, Filter: gleitende Durchschnitte, Differenzen, Periodogramm, Saisonbereinigung)
2. Stochastische Prozesse im univariaten Bereich (lineare Zeitreihenanalyse: Stationarität, ACF, PACF und andere grafische Tools, White Noise, Random Walks, MA-,AR, AR(I)MA(X)-Prozesse, Unit-root-tests (z.B ADF-Test), spezielle Regressionen (z.B. Prais-Winsten), ARCH-, GARCH-Modelle und Erweiterungen , Ausblick in die nichtlineare Zeitreihenanalyse)
3. Prognosen (Grundlagen und Verfahren)
4. Schätzung und Anpassung (Schätzung der Momente, Modellschätzung, Modellspezifikation, Modelldiagnose
5. Multivariate Zeitreihenmodellierung (Einführung, VARIMA-Modelle, Grangerkausalität, Impulseantwortfunktion, Kointegration, Fehlerkorrekturmodelle (VECM), multivariate GARCH-Modelle, BEKK-Modelle)
6. Schätzung multivariater Modelle und deren Diagnose

Zusätzliche Informationen

Preisinformation: Das Seminar beim Kunden vor Ort wird ab 5 Teilnehmer zum angegebenen Preis geboten. Die Termine können abgesprochen werden.

Zeitreihenanalyse mit STATA – bei Ihnen vor Ort

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