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Bondportfoliomanagement
Seminar
In Lam ()
1.140 €
inkl. MwSt.
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Niveau
Fortgeschritten
Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision oder Treasury und wenn Sie sich einen vertieften Überblick zum Thema Bondportfoliomanagement verschaffen wollen.
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Inhalte
Sie bekommen in diesem Seminar einen Überblick über die Ertrags- und Sensitivitätskennzahlen in der Anwendung im modernen Fixed Income Portfoliomanagement.
Sie lernen passive und aktive Portfoliomanagementstrategien im Bereich Fixed Income und die optimalen Einsatzzeitpunkte für diese Strategien kennen.
Sie erarbeiten sich in Fallstudien ein Instrumentarium, mit dem Sie Ihr Portfolio bei zu erwartenden Zinsänderungen aktiv steuern und innerhalb definierter Bandbreiten optimieren können.
Wir analysieren gemeinsam Funktion, Anforderung und Strukturierung unterschiedlicher Benchmarks.
Optimalen Bezug zu Ihrer Praxis sichert Ihnen eine umfassende Fixed Income Portfolioanalyse und -simulation bei verschiedenen Zinsszenarien.
Sie sind nach dem Seminar in der Lage, ertragserhöhende aktive Techniken, wie z.B. die Break-Even-Analyse oder Riding the Yield Curve, bei bestimmten Zinsszenarien mit Hilfe der Sensitivitäten zu analysieren und zu optimieren.
Sie lernen passive und aktive Portfoliomanagementstrategien im Bereich Fixed Income und die optimalen Einsatzzeitpunkte für diese Strategien kennen.
Sie erarbeiten sich in Fallstudien ein Instrumentarium, mit dem Sie Ihr Portfolio bei zu erwartenden Zinsänderungen aktiv steuern und innerhalb definierter Bandbreiten optimieren können.
Wir analysieren gemeinsam Funktion, Anforderung und Strukturierung unterschiedlicher Benchmarks.
Optimalen Bezug zu Ihrer Praxis sichert Ihnen eine umfassende Fixed Income Portfolioanalyse und -simulation bei verschiedenen Zinsszenarien.
Sie sind nach dem Seminar in der Lage, ertragserhöhende aktive Techniken, wie z.B. die Break-Even-Analyse oder Riding the Yield Curve, bei bestimmten Zinsszenarien mit Hilfe der Sensitivitäten zu analysieren und zu optimieren.
- Grundlagen
- Ertrags- und Sensitivitätskennzahlen
- Duration-Steuerung
- Total-/Horizon-Return-Strategien
- Bullet-/ Barbellstrategie und andere Strategien
- Indexierungsstrategien / Benchmarking
- Optionsstrategien
- Absicherung mit Kapitalmarktfutures
- Performance-Messung / Kennzahlen zur Spezialfondsüberwachung
- Strategische Asset Allocation.
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