Finanzanlagen und -schulden gezielt steuern

Seminar

In Wien (Österreich)

1.650 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Niveau

    Fortgeschritten

  • Ort

    Wien (Österreich)

  • Dauer

    2 Tage

Steigerung der Fach- und Beratungskompetenz im Bereich Portfolio-Management.
Gerichtet an: Treasurer und Portfolio-Manager von Unternehmen, Banken, Versicherungen und Investmentfonds, Fonds-Manager und Vermögensverwalter sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken und Kapitalanlagegesellschaften.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Wien (Österreich)
Karte ansehen
Margaretenstraße 70, 1050

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

Kenntnis des Risiko-Managements

Fragen & Antworten

Teilen Sie Ihre Fragen und andere User können Ihnen antworten

Wer möchten Sie Ihre Frage beantworten?

Es werden nur Ihr Name und Ihre Frage veröffentlicht.

Meinungen

Dozenten

Utz Greiner

Utz Greiner

Portfolio-Management, Risiko-Management

Seinen beruflichen Werdegang begann Herr Greiner 1984 bei der Bank of America (Wien). Herr Greiner war als Leiter Kredit & Marketing Osteuropa bei der Bank of America (Zürich) und anschließend bei der Bank of America in London tätig. Seit 1990 ist Herr Greiner geschäftsführender Gesellschafter bei der Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H. Herr Greiner ist auf Schulungen, Vorträge, Ausbildungsprogramme und Beratungsprojekte namhafter internationaler Unternehmen und Banken in den verschiedensten Treasury-Bereichen spezialisiert.

Inhalte

Bei dem Seminar werden die Erfordernisse für ein systematisches Portfolio-Management vermittelt, unabhängig davon, ob es sich um die Aktiv- oder Passivseite handelt, die Fachkompetenz von Fonds-Managern in Unternehmen und Versicherungen gesteigert und die Beratungskompetenz von Betreuern gegenüber Firmenkunden wird vertieft.

  • "Capital Asset Pricing Model" und "effizientes Portfolio"
  • Zusammenhang zwischen Risiko und Behaltefrist
  • Konzept der "Security Market Line"
  • Anwendungen von Beta, Volatilität und Korrelation
  • Value-at-Risk und Cashflow-at-Risk für einfache Portfolios (ohne Cashflow Mapping)
  • Bedeutung von Konfidenzintervall und Haltefrist
  • Interpretation gängiger Performance-Kennziffern wie Sharpe Ratio, Information Ratio, und Risikokennziffern wie Tracking Error
  • Bestimmung von Duration und modified Duration
  • Festlegung eines Ansatzes zur Entwicklung einer Leistungs-Benchmark im Vermögens- und Schulden-Management
  • Entwicklung einer Richtlinie für das Portfolio-Management
  • Zusätzliche Informationen

    Weitere Angaben: www.slg.co.at/ausbildung

    Finanzanlagen und -schulden gezielt steuern

    1.650 € zzgl. MwSt.