Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten

Seminar

In Berlin und Köln

2.150 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Niveau

    Anfänger

Gerichtet an: Portfoliomanagement, Beschaffung, Risikomanagement, Handel, Analyse oder andere Interessierte aus dem Bereich der Gaswirtschaft und Energiewirtschaft

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Berlin
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Leipziger Straße 106-111, 10117

Beginn

auf Anfrage
Berlin
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Beginn

auf Anfrage
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667

Beginn

auf Anfrage
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

gute Excel-Fertigkeiten und grundlegende Kenntnisse der Gaswirtschaft werden vorausgesetzt,
für Einsteiger empfehlen wir unser Seminar "Grundlagen der Gaswirtschaft"

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Meinungen

Dozenten

Ralf Zöller

Ralf Zöller

Risikomanagement, Pricing, Statistik, Wirtschaftsmathematik, MS Excel

Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH, Wirtschaftsingeneur TU Berlin, Dipl.-Ing. Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statisitk.

Inhalte

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft:

Wir ermitteln Forwardkurven für ölgebundene Verträge, konstruieren Hedges und optimieren Bezug und Speichereinsatz mit dem Solver. Die Flexibilität im Gasbezug und Speicher werden approximativ analytisch bewertet. Der dynamische Delta-Hedge wird simuliert.

Seminar-Inhalte:

Wir beschäftigen uns mit verschiedenen nicht ganz einfachen Aspekten des Gasportfoliomanagements. Dabei starten wir mit der Vorbereitung der relevanten Kurven, konstruieren insbesondere die Forwardkurven ölgebundener Verträge und ermitteln die Sensitivitäten (Deltas) bzgl. der relevanten Input-Preise. Auf der Beschaffungsseite betrachten wir mehrere Verträge mit unterschiedlichen Take-or-Pay (ToP) und Leistungsrestriktionen. Die Optimierung der geplanten Nominierung geschieht durch lineare Programmierung mit Excels Solver.

Die Flexibilitäten bewerten wir approximativ und illustrieren, wie durch einen dynamischen Hedge der teilweise verborgene Wert der Flexibilitäten gehoben werden kann.

Themen:

  • Ölkurven, Gaskurven
  • Formeln und Vertragskurven
  • Öl- und TTF-Bindung
  • ToP Restriktionen
  • Flexibilitäten
  • Speicher
  • Lineare Programmierung
  • Speicherkennlinien und Bid-Ask Spreads in der Optimierung berücksichtigen
  • Flexibilitäten approximativ bewerten
  • Deltas und Gammas
  • Delta-Hedging im Gasportpolio
  • Volatilities und Korrelationen zwischen den Kurven
  • VaR

Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten

2.150 € zzgl. MwSt.