Kreditrisikomanagement

Neben den bankaufsichtlichen Regelungswerken wie der Solvabilitätsverordnung und den MaRisk richtet vor allem die heftige, durch verschiedenste Kreditereignisse bedingte Finanzkrise den Fokus auf den Kreditrisikobereich.
In die diesem Seminar ...
... lernen Sie Methoden der Kreditrisikomessung kennen, die sich als Standards etablieren: z.B. CreditMetrics, Gordy-Ansatz, Spread-Modelle.
... befassen Sie sich gleichzeitig mit Fragen, die die ertrags- und risikoorientierte Banksteuerung stellt: nach der geeigneten Bewertung von Krediten und Bürgschaften sowie nach der bonitätsspezifischen Quantifizierung der Kreditmargen.
... lernen Sie auch neuere Produkte zum Kreditrisikohandel
im Handels- und Kreditbereich kennen: Kreditderivate und Baskettransaktionen.
... befassen Sie sich außerdem mit der Frage nach adäquaten Bepreisungsverfahren.

• Grundlagen
• Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Validierung von Ratings und Transitionsmatrizen
• Kalkulation von fairen Kreditmargen
• Pricing von Junk Bonds und Krediten
• Pricing von Kreditderivaten
• Anforderungen der Bankenaufsicht an die Messung von Kreditrisiken
• Modellierung von Kreditrisiken mit Portfoliomodellen.