Emrald Risk Consulting GmbH

Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung

Emrald Risk Consulting GmbH
In Köln und Berlin

2.150 
zzgl. MwSt.
Möchten Sie den Bildungsanbieter lieber direkt anrufen?

Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Niveau Fortgeschritten
Ort An 2 Standorten
Dauer 2 Tage
Beschreibung


Gerichtet an: Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft

Wichtige informationen Einrichtungen (2)
Wo und wann

Lage

Beginn

Berlin
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)
Karte ansehen
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667

Beginn

auf Anfrage

Zu berücksichtigen

· Voraussetzungen

gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt

Fragen & Antworten

Teilen Sie Ihre Fragen und andere User können Ihnen antworten

Wer möchten Sie Ihre Frage beantworten?

Es wird nur sowohol Ihren Name als auch Ihre Frage veröffentlichen

Dozenten

Ralf Zöller
Ralf Zöller
Risikomanagement, Pricing, Statistik, Wirtschaftsmathematik, MS Excel

Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH, Wirtschaftsingeneur TU Berlin, Dipl.-Ing. Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statisitk.

Themenkreis

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft:

Im Profit-at-Risk werden solche Risiken gemessen, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Beschaffung/Hedge-Instrumenten entstehen. Wir ermitteln in Excel den Profit-at-Risk durch Monte-Carlo-Simulationen stochastischer Preise und Mengen.

Seminar-Inhalte:

Denkbare Ereignisse, die kurzfristig zu barwertigen Verlusten führen können, sollten im VaR berücksichtigt sein. Im Profit-at-Risk (PaR) hingegen sollen die Risiken erfasst werden, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Hedge-Instrumenten sowie durch Mengenabweichungen entstehen. Eine gute Analogie in der Finanzwelt gibt es zu dieser energiewirtschaftlichen Fragestellung nicht. Dies liegt daran, dass die Lieferung aus einem Strom- oder Gas-Forward über ein Zeitintervall verteilt ist, während die Lieferung von Finanztiteln zu einem festen Zeitpunkt erfolgt.
Der PaR dient insbesondere zur Kalkulation von Risikoaufschlägen für Kunden, die ihre Flexibilitäten nicht marktrational einsetzen. Als Methode für die Messung des PaR wird in Excel eine Monte-Carlo-Simulation von Gas- bzw. Strom-Spotpreisen eingesetzt. Zur Flex-Bepreisung wird außerdem die Last simuliert, wobei auch eine Abhängigkeit zwischen Last und Spotpreisen berücksichtigt wird.

Themen:

  • Abgrenzung verschiedener Risikoaspekte
  • Profit-at-Risk Definitionen
  • Abhängigkeit Preis/Last
  • Verteilungen der Spotpreise
  • Simulation einzelner Spotpreise
  • Modellierung von Spotpreiszeitreihen
  • Monte-Carlo-Simulationen Gas/Strom
  • Flex-Bepreisung
  • Formelpreise
  • TTF-Bindung
  • Simulation von Lastabweichungen
  • Strukturierungsaufschlag
  • Portfolioeffekte
  • Möglichkeiten der Risikoreduktion

Vergleichen Sie und treffen Sie die beste Wahl:
Mehr ansehen