Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten

Emrald Risk Consulting GmbH
In Berlin und Köln

2.150 
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Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
Beginn An 4 Standorten
Dauer 2 Tage
Beschreibung


Gerichtet an: Portfoliomanagement, Beschaffung, Risikomanagement, Handel, Analyse oder andere Interessierte aus dem Bereich der Gaswirtschaft und Energiewirtschaft

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Berlin
Berlin, Deutschland
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Berlin
Leipziger Straße 106-111, 10117, Berlin, Deutschland
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Köln
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Köln
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Häufig gestellte Fragen

· Voraussetzungen

gute Excel-Fertigkeiten und grundlegende Kenntnisse der Gaswirtschaft werden vorausgesetzt, für Einsteiger empfehlen wir unser Seminar "Grundlagen der Gaswirtschaft"

Dozenten

Ralf Zöller
Ralf Zöller
Risikomanagement, Pricing, Statistik, Wirtschaftsmathematik, MS Excel

Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH, Wirtschaftsingeneur TU Berlin, Dipl.-Ing. Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statisitk.

Themenkreis

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft:

Wir ermitteln Forwardkurven für ölgebundene Verträge, konstruieren Hedges und optimieren Bezug und Speichereinsatz mit dem Solver. Die Flexibilität im Gasbezug und Speicher werden approximativ analytisch bewertet. Der dynamische Delta-Hedge wird simuliert.

Seminar-Inhalte:

Wir beschäftigen uns mit verschiedenen nicht ganz einfachen Aspekten des Gasportfoliomanagements. Dabei starten wir mit der Vorbereitung der relevanten Kurven, konstruieren insbesondere die Forwardkurven ölgebundener Verträge und ermitteln die Sensitivitäten (Deltas) bzgl. der relevanten Input-Preise. Auf der Beschaffungsseite betrachten wir mehrere Verträge mit unterschiedlichen Take-or-Pay (ToP) und Leistungsrestriktionen. Die Optimierung der geplanten Nominierung geschieht durch lineare Programmierung mit Excels Solver.

Die Flexibilitäten bewerten wir approximativ und illustrieren, wie durch einen dynamischen Hedge der teilweise verborgene Wert der Flexibilitäten gehoben werden kann.

Themen:

  • Ölkurven, Gaskurven
  • Formeln und Vertragskurven
  • Öl- und TTF-Bindung
  • ToP Restriktionen
  • Flexibilitäten
  • Speicher
  • Lineare Programmierung
  • Speicherkennlinien und Bid-Ask Spreads in der Optimierung berücksichtigen
  • Flexibilitäten approximativ bewerten
  • Deltas und Gammas
  • Delta-Hedging im Gasportpolio
  • Volatilities und Korrelationen zwischen den Kurven
  • VaR

Erfolge des Zentrums