Management und Prüfung von Liquiditätsrisiken

Management und Prüfung von Liquiditätsrisiken

Liquiditätsrisiken sind seit der Finanzkrise aufsichtlich und wirtschaftlich eines der wesentlichsten Interessengebiete. Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Banken und Versicherer greifen Liquiditätsrisiken als eine der wesentlichen Risikokategorien auf. Mit den Novellen der MaRisk wurden die Anforderungen erheblich erweitert, was sich auch auf aufsichtliche Prüfungen auswirkt. Neue Herausforderung stellen die Anforderungen gemäß Basel III / Solvency II dar, die die Anforderungen an die Liquidität vergrößern. Das Management und die Prüfung von Liquiditätsrisiken bringt damit erhebliche neue Herausforderungen mit sich und hat stark an Bedeutung gewonnen.

Programm:

• Definitionen von Liquiditätsrisiken
  
  • Liquiditätsrisiken als betriebswirtschaftliches Problem
  • Praxisbeispiele

• Management von Liquiditätsrisiken
  
  • Liquiditätsmanagement-Prozess / Liquiditätsplanung
  • Management des Marktzugangs
  • Liquiditätsrisikomanagement

• Basel III: Überblick zu den neuen Anforderungen an die Liquidität
• Liquiditätsrisikomanagement gemäß aktueller Anforderungen
  
  • Angemessenheit des Internen Kontrollsystems (§ 25a KWG, KonTraG, VAG)
  • Prüfungsgrundlagen und -ansätze
  • Aktuelle Anforderungen der MaRisk und MaRisk Novellen (insb. Refinanzierungs-Mix, Limitsystem, Reporting, Einbindung in die Steuerung, Liquiditätstransferpreissystem, Stresstests, gruppenweite Steuerung)
  • Basel III-Anforderungen
  • Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
  • Prüfung von Liquiditätsrisiken unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten

Ziele:

Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Handhabung von Liquiditätsrisiken unter den aktuellen Anforderungen der MaRisk und Basel III

Methodik:

Interaktiver Vortrag, Fallbeispiele, Gruppenarbeit, individuelle Diskussion