Mathematische Bewertungsverfahren für Zins- und Kreditderivate

VÖB-Service GmbH
In Bonn ((Wählen))

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  • Seminar
  • Anfänger
  • Bonn ((Wählen))
Beschreibung


Gerichtet an: Mitarbeiter/innen mit solidem mathematischen Wissen, die die grundlegenden quantitativen Techniken der Derivatebewertung und deren Anwendung kennen lernen wollen.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen), (Wählen)
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Themenkreis

In diesem Seminar werden die grundlegenden Methoden zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten gelegt. Hier werden die theoretischen Grundlagen zur arbitragefreien Bewertung erläutert und die Anwendung in den Bepreisungsmodellen aufgezeigt. Weiter werden strukturierte Produkte und ihre Funktionsweise aus dem Bereich der Zins- und Kreditderivate vorgestellt.

  • Zinsstrukturmodelle und Zinsderivate (Stochastik, Mathematische Grundlagen der arbitragefreien Bewertung, Zinsstrukturmodelle, strukturierte Produkte)
  • Kreditderivate (Pricing von Credit Default Swaps, Modellierung des Ausfallzeitpunktes, Kreditportfoliomodelle und deren Anwendung zum Pricing von Korrelationsprodukten, First-to-Default Baskets und CDOs).