Risiko- Finanzmathematik

Comelio GmbH
In Berlin, Hamburg, Frankfurt Am Main und an 7 weiteren Standorten

1.650 
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Wichtige informationen

  • Intensivseminar berufsbegleitend
  • Mittelstufe
  • An 10 Standorten
  • 15 Lehrstunden
  • Dauer:
    2 Tage
Beschreibung

Risiko-Finanzmathematik                                                      

Wichtige informationen
Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Berlin
Goethestr. 34, 13086, Berlin, Deutschland
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auf Anfrage
Dresden
Rosenstraße 36, 01067, Sachsen, Deutschland
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auf Anfrage
Düsseldorf
Stadttor 1, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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auf Anfrage
Frankfurt Am Main
Mainzer Landstraße 50, 60325, Hessen, Deutschland
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auf Anfrage
Hamburg
Stadthausbrücke 1-3, 20355, Hamburg, Deutschland
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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Keine Vorkenntnisse erforderlichEinführung
Zinsänderungsrisiken, Aktien, Immobilien, Anlagen
Value at risk
Kredite

Themenkreis

Kurslevel:
Manager

Zielgruppe:
MA aus ReWe / FiBu, Controlling und Einkauf / Verkauf

Voraussetzungen:
Keine Vorkenntnisse erforderlich

Methode:
Vortrag mit Beispielen und Übungen.

Seminarziele:
In diesem Seminar lernen Sie finanzmathematische Grundlagen für die Ermittlung von Risiken. Es handelt sich dabei um Risiken bezüglich der Zinsänderungen bei Krediten oder anderen Anlageformen. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundsätzliche mathematische Vorüberlegungen vor Krediten oder Kapitalanlagen durchzuführen. Dabei sind diese Vorüberlegungen sehr wichtig für den finanziellen Spielraum der Firma über Jahre hinweg.

Themen:
A. Einführung
Erwerb einer Immobilie - Erwerb von Produktionsmitteln - Fuhrpark - Grundsätzliche Vorüberlegungen - Cash is King

B. Zinsänderungsrisiken, Aktien, Immobilien, Anlagen
Zinsänderungen - Credit Spread Risiken - Zinsderivate - Variable Zinsen - Forward Rates und Swaps - Optionen im Zinsbereich wie Caps und Swaptions - Optionssensitivitäten - Derivate - Hedgen

C. Value at risk
Allgemeine Finanzmathematik - Value at Risk - Faktoren bei der Risikoeinschätzung - Varianz und Kovarianz - Delta Gamma - Simulationen aus der Vergangenheitsbeobachtung - Monte Carlo Simulation - Incremental Risk Charge - Stress Tests

D. Kredite
Ausfallwahrscheinlichkeiten berechnen - Hazard Rates - Migrationsmatrizen - Verlustverteilung - Mathematische Grundlagen der Kreditportfoliomodelle - Anforderungen nach Basel

Unsere dozenten

Herr Mario Bach studierte Wirtschaftswissenschaft an der Universität Duisburg /Essen mit Schwerpunkt Controlling. Er ist seit über 10 Jahren als Berater und Trainer für Analyse- und Reporting-Systeme für Finanzen und Controlling im Einsatz. Dabei setzt er MS Excel für Lösungen am Einzelplatz und MS Access bzw. MS SQL Server und die entsprechenden Reporting-Techniken für serverbasierte Datenanalysen im Bereich Controlling und Finanzen ein.


Zusätzliche Informationen

In diesem Seminar lernen Sie finanzmathematische Grundlagen für die Ermittlung von Risiken. Es handelt sich dabei um Risiken bezüglich der Zinsänderungen bei Krediten oder anderen Anlageformen. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundsätzliche mathematische Vorüberlegungen vor Krediten oder Kapitalanlagen durchzuführen. Dabei sind diese Vorüberlegungen sehr wichtig für den finanziellen Spielraum der Firma über Jahre hinweg.

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