Aufsichtskonformes Modell-Risikomanagement

Modelle sind aus dem modernen Bankbetrieb nicht mehr wegzudenken – sei es für Kreditrisiken, Stresstests, Pricing oder Kapitalplanung. Doch mit der zunehmenden Bedeutung von Modellen steigt auch das Risiko: Falsche Annahmen, schlechte Datenqualität oder unzureichende Validierung können gravierende Folgen haben – für die Risikosteuerung ebenso wie für die aufsichtsrechtliche Reputation. Die Aufsicht hat daher reagiert: Anforderungen wie MaRisk, TRIM, die EBA-Guidelines on Model Risk Management oder das neue ECBGuide on MRM erhöhen den Druck auf Institute, ein strukturiertes, dokumentiertes und wirksam kontrolliertes Modell-Risikomanagement zu etablieren.

Viele Banken und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, Modelle nicht nur methodisch weiterzuentwickeln, sondern auch die organisatorischen und prozessualen Anforderungen zu erfüllen – oft ohne klare Standards oder mit begrenzten Ressourcen. Wie lassen sich Modellrisiken identifizieren, messen und begrenzen? Welche Governance- Strukturen sind erforderlich? Und wie gelingt eine aufsichtsrechtlich belastbare Validierung?

Das Seminar bietet praxisnahe Orientierung und zeigt, wie Institute ein aufsichtskonformes Modell- Risikomanagement aufbauen und effizient umsetzen können.

Die Referierenden geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht notwendigerweise die eines bestimmten Instituts, der Deutschen Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Die Referierenden nehmen auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.