Basel II und die Solvabilitätsverordnung

Lassen sich durch die Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen nach Basel II Kreditrisiken besser in den Griff bekommen? Welche Konsequenzen lassen sich aus der Subprime-Krise ableiten? Diese Informationssoftware schildert die Grundzüge des aktuellen Aufsichtsrechts, externes und internes Rating als wichtigen Faktor beim Management von Adressausfallrisiken, die Anforderungen der Solvabilitätsverordnung und daraus abgeleitete Kreditrisikominderungstechniken.

Inhalt

* Grundzügeo Gesetzliche Auswirkungen von Basel II
o Haftendes Eigenkapital und Eigenmittel
o Operationelle Risiken
o Offenlegungsvorschriften

* Rating
o Rating-Ansätze und Bonitätsstufen
o Externes und interne Rating
o Risikoarten nach IRBA

* Eigenkapitalunterlegung der Adressausfallrisiken
o Kreditrisikostandardansatz (KSA)
o Bonitätsgewichtungen und Forderungsklassen
o Kredite im KSA-Mengengeschäft
o IRBA-Forderungsklassen
o Ausfallwahrscheinlichkeit und Risikogewichtung

* Kreditrisikominderungstechniken

* Behandlung der operationellen Risiken
o Messansätze
o Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
o Supervisory Review Process
o ICAAP und SREP
o Marktdisziplin durch Publizität