Derivate und Strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Verschaffen Sie sich mehr Durchblick und neue Möglichkeiten bei FRAs, komplexeren Swapstrukturen wie Forward Swaps, Amortizing und Accreting Swaps, Roller Coaster Swaps, Step up und Step down Swaps sowie bei Swaptions, Caps, Floors und Collars. In diesem Seminar ... ... lernen Sie die verschiedenen derivativen Instrumente, Ihre Einsatzmöglichkeiten im Kreditgeschäft und die Marktgepflogenheiten kennen. ... beurteilen Sie Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt. ... erfahren Sie, wie Sie die wichtigsten strukturierten Finanzierungen zerlegen und den optimalen Einsatzzeitpunkt bestimmen. ... erhalten Sie einen genauen Überblick über Vario-Fix-Darlehen, Cap-Darlehen (auch mit verschiedenen Zinsobergrenzen), Collared-Darlehen (variable Kredite mit Zinsober- und Zinsuntergrenze), Darlehen mit Fristentransformation, Kredite mit optionalen Komponenten wie z.B. Callable Darlehen. ... befassen Sie sich mit gesetzlichen Kündigungsrechten nach §489 BGB und Umgehungsmöglichkeiten von Kündigungsrechten nach §489 BGB. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, neue Produktvorschläge leichter zu entwickeln und zu bewerten.

• Grundlagen der Swap-Bewertung: Rendite-, Zero- und Forwardkurve sowie Generierung von Marktinformationen
• Produktdarstellung anhand der Zerlegung des Produkts, der Identifikation der Risiko- und Chancenparameter und der Bewertung des Produkts
• Beispielkalkulationen
• Barwertänderung durch Zinsstrukturkurven- und Volatilitätsänderung
• Optimaler Einsatzzeitpunkt
• Praktische Einsatzbeispiele bei unterschiedlichen Zinskurven.