Financial Swaps

Gewinnen Sie einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Swaparten. In diesem Seminar ... ... lernen Sie anhand von Praxisbeispielen die Analyse- und Bewertungsmethoden für Financial Swaps sowie die Berechnung des Auflösungspreises genauer kennen. ... vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über die richtige Zusammensetzung der Bewertungskurve - insbesondere unter Berücksichtung der aktuellen Finanzmarktkrise - und über die unterschiedlichen Konventionen im Swapmarkt. ... lernen Sie den Aufbau von Micro- und Macro-Hedge und das Vorgehen bei der Marktgerechtigkeitskontrolle kennen. ... erhalten Sie umfangreiche Kenntnisse über den Einsatz von Swaps im Portfolio- und Bilanzstrukturmanagement sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. ... untersuchen wir die Konstruktion von Asset-Swaps. ... besprechen wir die Bewertung, das Risikomanagement und die Einsatzgebiete von Second Generation Swaps wie z.B. In-Arreas, CMS, Leveraged-CMS, Range-Accrual sowie Credit-Swaps wie z.B. Credit Default, Total Rate of Return. ... erlernen Sie die Bildung und Konstruktion von Bewertungseinheiten und deren Darstellung im Risikocontrolling. ... lernen Sie außerdem Absicherungs- und Optimierungsstrategien kennen.

• Zinsstrukturkurven: Zero- und Forward-Kurven
• Konstruktion von Zinskurven unter dem Einfluss der Finanzmarktkrise
• Forward-Sätze: Kalkulation, Interpretation und Verwendung
• Bewertung von Swaps, Forward-Swaps und Swapportfolios
• Close Out von Swaps
• Asset-Swap-Konstruktionen: Micro- und Macro-Hedge, praktisches Vorgehen bei der Absicherung von Portfolios
• Strategien bei unterschiedlichen Zinskurven
• Währungs-Swaps: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
• EONIA-Swaps
• Callable-Swaps
• Second-Generation-Swaps: Arreas-Swaps, CMS-Swaps, Multi-Callable-Swaps, Range-Accrual-Swaps etc.
• Credit-Swaps: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten, Swaptions: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
• Gesetzliche Kündigungsrechte nach § 489 BGB: Bewertungsmöglichkeiten und Umgehungsstrategien
• Equity-Swaps.