Komplexe Modelle der Ökonometrie mit EViews

Statcon, B. Schäfer
In Frankfurt Am Main und Witzenhausen

980 
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Wichtige informationen

  • Intensivseminar
  • Fortgeschritten
  • An 2 Standorten
  • Dauer:
    2 Tage
  • Wann:
    07.12.2016
Beschreibung

Überblick über fortgeschrittene Modelle der Ökonometrie.
Multivariate dynamische Regressionsmodelle.
Modellierung von Volatilität mit ARCH- und GARCH-Modellen.

Wichtige informationen
Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
07.Dezember 2016
Frankfurt Am Main
Hessen, Deutschland
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auf Anfrage
Witzenhausen
Schulstrasse 2, 37213, Niedersachsen, Deutschland
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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Regressionsanalyse mit EViews
Modelle der Ökonometrie
VAR-Modelle
ARCH
GARCH
Schätzen
Modellieren
Zeitreihenanalyse
EViews 9

Dozenten

Prof. Dr. Achim Wübker
Prof. Dr. Achim Wübker
Finanzmathematik

Themenkreis

In diesem Kurs wird ein Überblick über fortgeschrittene Modelle der Ökonometrie gegeben. Ausgehend von multivariaten dynamischen Regressionsmodellen werden komplexere Fragestellungen anhand von Mehrgleichungsmodellen untersucht. Eine weitere Verallgemeinerung davon sind die VAR- Modelle für stationäre und die VEC- Modelle für kointegrierte Zeitreihen. Abschließend werden im Rahmen dieses Kurses die Grundlagen verschiedener Methoden zur Modellierung von Volatilität (ARCH/GARCH) gelegt.

Inhalte:

• Dynamische Regressionsmodelle aufstellen und interpretieren (ARIMA, ARDL)

• Mehrgleichungssysteme definieren und schätzen (2SLS)

• Schätzen von VAR- und VEC- Modellen sowie die Interpretation
anhand von Impulse- Response- Funktionen - Modellierung von Volatilität mit ARCH- und GARCH-Modellen

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