Zeitreihenanalyse mit R, JMulTi und gretl - bei Ihnen vor Ort

Mumdzhiev Datenanalyse und Statistik
In Nürnberg

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Wichtige informationen

  • Praktisches Seminar
  • Fortgeschritten
  • Nürnberg
  • 8 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
  • Wann:
    Freie Auswahl
Beschreibung


Gerichtet an: Studenten, Diplomanden, wissenschaftliche Mitarbeiter, Berufe, die fortgeschrittene Methoden der Datenanalyse anwenden. Während in der Wirtschaftsforschung Zeitreihenanalyse gang und gäbe ist, sind auch Anwendungen in der klassischen Mafo und anderen Bereichen gegeben.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
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Nürnberg
Holzgartenstraße 26, 90461, Bayern, Deutschland
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Häufig gestellte Fragen

· Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

Die Teilnehmer erlernen die Theorie der Zeitreihenanalyse wie beschrieben, und praktizieren diese anhand der Software an Beispieldatensätzen.

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Der Kurs ist für Berufsgruppen, die statistische Datenanalyse betreiben, geeignet, sowie für fortgeschrittene Stundenten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

· Voraussetzungen

Statistische Kenntnisse werden vorausgesetzt, etwa auf Vordiplomvineau, da die Teilnehmer mit einem komplexen Thema konfrontiert werden.

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Gängige Verfahren der Zeitreihenanalyse können an eigenen Datensätzen mit Freeware angewandt, und somit entsprechende Kosten umgangen werden.

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

Der Kontakt wird per email oder telefonisch hergestellt, um spezielle Anliegen der Teilnehmer und Interessenten abzuklären und gegebenenfalls mit einzubauen.

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Statistik
Datenanalyse

Dozenten

Milko Mumdzhiev
Milko Mumdzhiev
Statistik, Datenanalyse, Ökonometrie, Wirtschaftsforschung

Milko Mumdzhiev ist Geschäftsführer von Mumdzhiev Datenanalyse und Statistik. Jedwede statistische Auswertung und Datenanalyse, deren Schulung oder Implementierung wird als Dienstleistung angeboten.

Themenkreis

Das Seminar stellt Theorie und Praxis der univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse mit den Freewarepaketen R, JMulTi und gretl dar, wobei Finanzmarktdaten (bzw. mitgelieferte Beispieldateien) hergenommen werden. Nach Absprache mit dem Kunden kann das Programm den aktuellen Bedürfnissen und / oder Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst werden. Sind primär nicht Finanzmarktdaten ( “log-returns”, Value at Risk, Optionen etc.) von Interesse, kann dem ebenfalls nach Rücksprache Rechnung getragen werden.

Programmübersicht

1. Beschreibung von Zeitreihen (Momente, Trendbestimmung, Filter: gleitende Durchschnitte, Differenzen, Periodogramm, Saisonbereinigung); Einführung in die Softwarepakete
2. Stochastische Prozesse im univariaten Bereich (lineare Zeitreihenanalyse: Stationarität, ACF, PACF und andere grafische Tools, White Noise, Random Walks, MA-,AR, AR(I)MA(X)-Prozesse, Unit-root-tests (z.B ADF-Test), spezielle Regressionen (z.B. Prais-Winsten), ARCH-, GARCH-Modelle und Erweiterungen , Ausblick in die nichtlineare Zeitreihenanalyse)
3. Prognosen (Grundlagen und Verfahren)
4. Schätzung und Anpassung (Schätzung der Momente, Modellschätzung, Modellspezifikation, Modelldiagnose
5. Multivariate Zeitreihenmodellierung (Einführung, VARIMA-Modelle, Grangerkausalität, Impulseantwortfunktion, Kointegration, Fehlerkorrekturmodelle (VECM), multivariate GARCH-Modelle, BEKK-Modelle)
6. Schätzung multivariater Modelle und deren Diagnose

Zusätzliche Informationen

Preisinformation: Das Seminar beim Kunden vor Ort wird ab 5 Teilnehmer zum angegebenen Preis geboten. Die Termine können abgesprochen werden.

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