Zeitreihenanalyse mit STATA – bei Ihnen vor Ort

Mumdzhiev Datenanalyse und Statistik
In Nürnberg

50 
MwSt.-frei
Möchten Sie den Bildungsanbieter lieber direkt anrufen?
91192... Mehr ansehen
Vergleichen Sie diesen Kurs mit ähnlichen Kursen
Mehr ansehen

Wichtige informationen

  • Praktisches Seminar
  • Anfänger
  • Inhouse
  • Nürnberg
  • 8 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
  • Wann:
    Freie Auswahl
Beschreibung

Erlernen und Praktizieren von Methoden der univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse mit STATA.
Gerichtet an: Studenten, Diplomanden, wissenschaftliche Mitarbeiter, Berufe, die fortgeschrittene Methoden der Datenanalyse anwenden

Wichtige informationen
Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
Freie Auswahl
Nürnberg
Holzgartenstraße 26, 90461, Bayern, Deutschland
Plan ansehen

Häufig gestellte Fragen

· Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

Die Teilnehmer erlernen die Theorie der Zeitreihenanalyse, und praktizieren diese mit der Software STATA an Daten.

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Der Kurs ist für Berufe aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften geeignet, soweit die Fragestellung Zeitreihenanalyse realistisch darin verortet ist.

· Voraussetzungen

Fortgeschrittene Kenntnisse der Statistik und / oder Ökonometrie werden vorausgesetzt, da der Kurs darauf aufbaut.

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Die Teilnehmer können eigene Datensätze verwenden, bzw. eigene Fragestellungen den jeweiligen Kapiteln zuordnen und angehen.

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

Der Kontakt wird per email oder telefonisch hergestellt, um spezielle Anfragen oder Wünsche der Teilnehmer abzusprechen bzw. einzubauen.

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Stata
Ökonometrie
Zeitreihenanalyse

Dozenten

Milko Mumdzhiev
Milko Mumdzhiev
Statistik, Datenanalyse, Ökonometrie, Wirtschaftsforschung

Milko Mumdzhiev ist Geschäftsführer von Mumdzhiev Datenanalyse und Statistik. Jedwede statistische Auswertung und Datenanalyse, deren Schulung oder Implementierung wird als Dienstleistung angeboten.

Themenkreis

Das Seminar stellt Theorie und Praxis der univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse mit der Software STATA dar, wobei Finanzmarktdaten hergenommen werden. Nach Absprache mit dem Kunden kann das Programm den aktuellen Bedürfnissen und / oder Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst werden. Außerdem liefert STATA 12 Funktionen, die Vorversionen nicht enthalten, worauf ebenso Rücksicht genommen werden kann. Sind primär nicht Finanzmarktdaten ( “log-returns”, Value at Risk, Optionen etc.) von Interesse, kann dem ebenfalls nach Rücksprache Rechnung getragen werden.

Programmübersicht

1. Beschreibung von Zeitreihen (Momente, Trendbestimmung, Filter: gleitende Durchschnitte, Differenzen, Periodogramm, Saisonbereinigung)
2. Stochastische Prozesse im univariaten Bereich (lineare Zeitreihenanalyse: Stationarität, ACF, PACF und andere grafische Tools, White Noise, Random Walks, MA-,AR, AR(I)MA(X)-Prozesse, Unit-root-tests (z.B ADF-Test), spezielle Regressionen (z.B. Prais-Winsten), ARCH-, GARCH-Modelle und Erweiterungen , Ausblick in die nichtlineare Zeitreihenanalyse)
3. Prognosen (Grundlagen und Verfahren)
4. Schätzung und Anpassung (Schätzung der Momente, Modellschätzung, Modellspezifikation, Modelldiagnose
5. Multivariate Zeitreihenmodellierung (Einführung, VARIMA-Modelle, Grangerkausalität, Impulseantwortfunktion, Kointegration, Fehlerkorrekturmodelle (VECM), multivariate GARCH-Modelle, BEKK-Modelle)
6. Schätzung multivariater Modelle und deren Diagnose

Zusätzliche Informationen

Preisinformation: Das Seminar beim Kunden vor Ort wird ab 5 Teilnehmer zum angegebenen Preis geboten. Die Termine können abgesprochen werden.

Vergleichen Sie diesen Kurs mit ähnlichen Kursen
Mehr ansehen