Liquiditätsrisikomanagement - Liquiditätsrisiken aufsichtskonform messen und steuern

Mit der Capital Requirements Regulation (CRR) hat eine Regulierungswelle mit besonderem Fokus auf das Thema Liquidität begonnen. Insbesondere müssen die Institute die Kennziffern LCR und NSFR sowie den Überwachungs-Parameter AMM implementieren und melden und die LCR offenlegen. Die Überarbeitung der Liquiditätsanforderungen stellt die Institute vor neue Herausforderungen, die das Liquiditätsmangement neben Vorgaben zur Ertrags- und Risiko-Optimierung berücksichtigen muss.
-
Im Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis, welche aktuellen und neuen regulatorischen Anforderungen und Nebenbedingungen Sie beachten müssen und wie diese umzusetzen, zu interpretieren und zu melden sind. Dabei lernen Sie, anhand von praktischen Anwendungsbeispielen, wie Sie Liquiditätsrisiken und -kosten aufsichtskonform messen, steuern und optimieren.