MaRisk: MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozess aufbauen
Seminar
In Stuttgart-Ost, München, Düsseldorf und an 5 weiteren Standorten
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Ort
"Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar ""MaRisk: MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozess aufbauen"" unter anderem folgende Skills:
Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A: TLAC/MREL - Emittentenlimite
Neujustierung der Strukturlimite und Emittentenlimite: Umsetzung der Haftungskaskade TLAC/MREL und UK ring-fencing
"
• Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finan zdienstleistern,
Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
• Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Depot A, Treasury, Risikocontrolling
und Kredit -Marktfolge
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Meinungen
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Das Seminar war sehr gut und verständlich.
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Themen
- Versicherungen
- Wirtschaft
- Unternehmensanalysen
- Personalmanagement
- Datenschutz
- Finanzen
- Führungskräfte
- Geldwäsche
- Treasury
- Prokurist
- Beisitzer
- Betrug
Inhalte
09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke
09.30 Uhr – 12.00 Uhr Aufbau eines MaRisk -konformen Kreditentscheidungsprozesses
Bu siness Judgement -Rule: Leitlinien zur Begrenzung von
Haftungsrisiken im Depot A
Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine
eigenständige Überprüfung iSd der MaRisk BTO 1.2 Tz 4 wirksam
erfolgen?
Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften
Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit- Marktfolge
und Treasury
Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
Aktuelle Anforderungen bei fremd - und eigengesteuerten Fonds
Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:
+S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich
vertretbaren Kreditentscheidung.
12:00 Uhr - -- 15 :00 Uhr
MaBail -in: Anpassung der Kreditlimite an die neue Haftungskaskade
Umsetzung der TLAC/MREL -Regelungen im Limitsystem Banken
HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
UK Ring -Fencing erfordert Anpassung der UK -Emittentenlimite
Ratingprozess bei Banken und Versicherungen
Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen,
Covered Bonds und Pfandbriefen
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:
+ S&P Leitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess
13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
Kredit -Analyse im
Depot A -
Management
Programm
14.00 Uhr - 1 7.30 Uhr
MaRisk BTO 1.2.1 : Minde stanforderungen an die Kredit-Analyse sicher
umsetzen
Fallstudien -Training mit Kreditvoten zu den wichtigsten Asset Klassen
o Welches sind die maßgeblichen Bonitäts- Kennziffern für die Analyse
und Votierung?
o Aufbau von Kennzahlen - und Ratingreports für ausgewählte Länder ,
Agencies und Supranationals
Green Bonds: Eine neue boomende Asset Klasse
Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
Neue Prüfungs -Anforderungen an die Asset Klasse Schuldscheindarlehen
Welche Bonitäts- Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung
zur Verfügung ?
Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und
Kennzahlen zur Bewertung
ab 17:30 Uhr Offene Gesprächsrunde
Zusätzliche Informationen
MaRisk: MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozess aufbauen