Zeitreihenanalyse mit R, JMulTi und gretl - bei Ihnen vor Ort

Das Seminar stellt Theorie und Praxis der univariaten und multivariaten Zeitreihenanalyse mit den Freewarepaketen R, JMulTi und gretl dar, wobei Finanzmarktdaten (bzw. mitgelieferte Beispieldateien) hergenommen werden. Nach Absprache mit dem Kunden kann das Programm den aktuellen Bedürfnissen und / oder Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst werden. Sind primär nicht Finanzmarktdaten ( “log-returns”, Value at Risk, Optionen etc.) von Interesse, kann dem ebenfalls nach Rücksprache Rechnung getragen werden.

Programmübersicht

1. Beschreibung von Zeitreihen (Momente, Trendbestimmung, Filter: gleitende Durchschnitte, Differenzen, Periodogramm, Saisonbereinigung); Einführung in die Softwarepakete
2. Stochastische Prozesse im univariaten Bereich (lineare Zeitreihenanalyse: Stationarität, ACF, PACF und andere grafische Tools, White Noise, Random Walks, MA-,AR, AR(I)MA(X)-Prozesse, Unit-root-tests (z.B ADF-Test), spezielle Regressionen (z.B. Prais-Winsten), ARCH-, GARCH-Modelle und Erweiterungen , Ausblick in die nichtlineare Zeitreihenanalyse)
3. Prognosen (Grundlagen und Verfahren)
4. Schätzung und Anpassung (Schätzung der Momente, Modellschätzung, Modellspezifikation, Modelldiagnose
5. Multivariate Zeitreihenmodellierung (Einführung, VARIMA-Modelle, Grangerkausalität, Impulseantwortfunktion, Kointegration, Fehlerkorrekturmodelle (VECM), multivariate GARCH-Modelle, BEKK-Modelle)
6. Schätzung multivariater Modelle und deren Diagnose