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Financial Swaps

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In Lam ()

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
  • Seminar
  • Anfänger
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision, Treasury oder Backoffice und wenn Sie sich einen vertieften Überblick über Financial Swaps und deren Funktionsweise verschaffen wollen.

Themenkreis

Gewinnen Sie einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Swaparten. In diesem Seminar ... ... lernen Sie anhand von Praxisbeispielen die Analyse- und Bewertungsmethoden für Financial Swaps sowie die Berechnung des Auflösungspreises genauer kennen. ... vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über die richtige Zusammensetzung der Bewertungskurve - insbesondere unter Berücksichtung der aktuellen Finanzmarktkrise - und über die unterschiedlichen Konventionen im Swapmarkt. ... lernen Sie den Aufbau von Micro- und Macro-Hedge und das Vorgehen bei der Marktgerechtigkeitskontrolle kennen. ... erhalten Sie umfangreiche Kenntnisse über den Einsatz von Swaps im Portfolio- und Bilanzstrukturmanagement sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. ... untersuchen wir die Konstruktion von Asset-Swaps. ... besprechen wir die Bewertung, das Risikomanagement und die Einsatzgebiete von Second Generation Swaps wie z.B. In-Arreas, CMS, Leveraged-CMS, Range-Accrual sowie Credit-Swaps wie z.B. Credit Default, Total Rate of Return. ... erlernen Sie die Bildung und Konstruktion von Bewertungseinheiten und deren Darstellung im Risikocontrolling. ... lernen Sie außerdem Absicherungs- und Optimierungsstrategien kennen.

  • Zinsstrukturkurven: Zero- und Forward-Kurven
  • Konstruktion von Zinskurven unter dem Einfluss der Finanzmarktkrise
  • Forward-Sätze: Kalkulation, Interpretation und Verwendung
  • Bewertung von Swaps, Forward-Swaps und Swapportfolios
  • Close Out von Swaps
  • Asset-Swap-Konstruktionen: Micro- und Macro-Hedge, praktisches Vorgehen bei der Absicherung von Portfolios
  • Strategien bei unterschiedlichen Zinskurven
  • Währungs-Swaps: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
  • EONIA-Swaps
  • Callable-Swaps
  • Second-Generation-Swaps: Arreas-Swaps, CMS-Swaps, Multi-Callable-Swaps, Range-Accrual-Swaps etc.
  • Credit-Swaps: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten, Swaptions: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
  • Gesetzliche Kündigungsrechte nach § 489 BGB: Bewertungsmöglichkeiten und Umgehungsstrategien
  • Equity-Swaps.