Financial Swaps

VÖB-Service GmbH
In Bonn ((Wählen))

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Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision, Treasury oder Backoffice und wenn Sie sich einen vertieften Überblick über Financial Swaps und deren Funktionsweise verschaffen wollen.

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Bonn
53175 Bonn Deutschland, 53175, (Wählen), (Wählen)
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auf Anfrage
Bonn
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland

Themenkreis

Gewinnen Sie einen strukturierten Überblick über die verschiedenen Swaparten. In diesem Seminar ... ... lernen Sie anhand von Praxisbeispielen die Analyse- und Bewertungsmethoden für Financial Swaps sowie die Berechnung des Auflösungspreises genauer kennen. ... vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über die richtige Zusammensetzung der Bewertungskurve - insbesondere unter Berücksichtung der aktuellen Finanzmarktkrise - und über die unterschiedlichen Konventionen im Swapmarkt. ... lernen Sie den Aufbau von Micro- und Macro-Hedge und das Vorgehen bei der Marktgerechtigkeitskontrolle kennen. ... erhalten Sie umfangreiche Kenntnisse über den Einsatz von Swaps im Portfolio- und Bilanzstrukturmanagement sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. ... untersuchen wir die Konstruktion von Asset-Swaps. ... besprechen wir die Bewertung, das Risikomanagement und die Einsatzgebiete von Second Generation Swaps wie z.B. In-Arreas, CMS, Leveraged-CMS, Range-Accrual sowie Credit-Swaps wie z.B. Credit Default, Total Rate of Return. ... erlernen Sie die Bildung und Konstruktion von Bewertungseinheiten und deren Darstellung im Risikocontrolling. ... lernen Sie außerdem Absicherungs- und Optimierungsstrategien kennen.

  • Zinsstrukturkurven: Zero- und Forward-Kurven
  • Konstruktion von Zinskurven unter dem Einfluss der Finanzmarktkrise
  • Forward-Sätze: Kalkulation, Interpretation und Verwendung
  • Bewertung von Swaps, Forward-Swaps und Swapportfolios
  • Close Out von Swaps
  • Asset-Swap-Konstruktionen: Micro- und Macro-Hedge, praktisches Vorgehen bei der Absicherung von Portfolios
  • Strategien bei unterschiedlichen Zinskurven
  • Währungs-Swaps: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
  • EONIA-Swaps
  • Callable-Swaps
  • Second-Generation-Swaps: Arreas-Swaps, CMS-Swaps, Multi-Callable-Swaps, Range-Accrual-Swaps etc.
  • Credit-Swaps: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten, Swaptions: Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
  • Gesetzliche Kündigungsrechte nach § 489 BGB: Bewertungsmöglichkeiten und Umgehungsstrategien
  • Equity-Swaps.