Kurs derzeit nicht verfügbar

Risikomanagement von Marktpreisrisiken

XXX

Seminar

In Lam ()

740 € inkl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Niveau

    Anfänger


Gerichtet an: Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Risikocontrolling, Controlling, Abwicklung, Handel und Interne Revision sowie anderer Bereiche, soweit sie sich mit Fragen der Risikosteuerung und -messung befassen.

Hinweise zu diesem Kurs

Sie bringen mathematische Grundkenntnisse mit.

Fragen & Antworten

Ihre Frage hinzufügen

Unsere Berater und andere Nutzer werden Ihnen antworten können

Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein, um eine Antwort zu erhalten

Es werden nur Ihr Name und Ihre Frage veröffentlicht.

Meinungen

Inhalte

Das Seminar führt die Teilnehmer in die Grundlagen der am weitesten verbreiteten Value-at-Risk-Konzepte (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz) zur Messung und Überwachung von Marktpreisrisiken im Rahmen des Risikocontrollings und Risikomanagements ein. Neben einer ausführlichen Darstellung der Vorgehensweisen werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Modelle erörtert und es wird auf Probleme des Value-at-Risk-Ansatzes hingewiesen.

  • Grundlagen zu Value-at-Risk
  • Qualitative und quantitative Anforderungen an Risikomodelle
  • Konzepte zur Berechnung des Value-at-Risk: Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz
  • Beurteilung des Value-at-Risk: Vergleich der drei Modelle (Vor- und Nachteile), Grenzen des Value-at-Risk
  • Back Testing
  • Stresstests.

Risikomanagement von Marktpreisrisiken

740 € inkl. MwSt.