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Strukturierte Kapitalmarktprodukte

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In Lam ()

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
  • Seminar
  • Anfänger
Beschreibung


Gerichtet an: Sie profitieren als Mitarbeiter/in im Bereich Handel, Sales, Risikomanagement bzw. Risikocontrolling, Revision, Treasury, Backoffice und wenn Sie sich einen vertieften Überblick über Derivate und deren Funktionsweise verschaffen wollen.

Themenkreis

Sie lernen in diesem Seminar ... ... die strategische Bedeutung strukturierter Kapitalmarktprodukte genauer kennen. ... die Grundbausteine des Financial Engineering kennen: Swaps, Swaptions, Caps und Floors. ... anhand praxisnaher, computergestützter Auswertungen, die Reaktion der einzelnen Produkte auf Zinsstrukturkurven-, Volatilitäts- und Korrelationsveränderungen zu simulieren und daraus resultierende Barwertveränderungen zu quantifizieren. Die Antwort auf die Frage "Wann ist der optimale Einsatzzeitpunkt für welche Struktur?" wird Ihnen nach eingehender Analyse und Interpretation der Risiken und Chancen leicht fallen. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, strukturierte Produkte wie z.B. Stufenzinsanleihen, Callable Bonds, Capped, Floored und Collared Floater, Reverse Floater, Zinsphasenanleihen, (Multi) Step up Callable Bonds, Multi-Tranchen-Anleihen, CMS-Bonds, Range-Accrual-Bonds, Leveraged CMS-Bonds, TARN-Bonds etc. zu verstehen und in die einzelnen Risikobausteine zu zerlegen (Stripping). Außerdem können Sie neue Finanzkonstruktionen entwickeln und bewerten.

  • Pricing und Risikoanalyse der Basisbausteine
  • Strukturen der 1. Generation (Step up Callable Bonds, Stufenzinsanleihen, Capped Floater, Collared Floater, Reverse Floater, Turbo Reverse Floater, Multitranche Bond, Kapitalmarktfloater etc.)
  • Strukturen der 2. und 3. Generation (Leveraged CMS-Spread Bonds, TARNs, Range Accrual Bonds etc.)
  • Alpha-Produkte.