Anbieter Emrald Risk Consulting GmbH

...Forwardkurven zu konstruieren sowie für Risikoanalysen und Simulationen. Der Kurs liefert insbesondere Neu- und Quereinsteigern einen umfassenden Überblick...

...typischer energiewirtschaftlicher Anforderungen. Die Teilnehmer können auch eigene Fragestellungen in das Seminar einbringen, für die wir dann gemeinsam eine VBA Lösung entwickeln...

...Methoden aus Statistik und Ökonometrie werden angewendet, um ausgehend von einem Datensatz des vergangenen Jahres brauchbare Modelle zu entwickeln...

...Wir beschäftigen uns mit verschiedenen nicht ganz einfachen Aspekten des Gasportfoliomanagements. Dabei starten wir mit der Vorbereitung der relevanten Kurven...

...Typtage definieren Spotpreisdaten bereinigen Adjustierungsfaktoren berechnen Unerwünschte Effekte herausrechnen Glättung der Futureskurve Peak...

...Lastprofil und Beschaffung/Hedge-Instrumenten entstehen. Wir ermitteln in Excel den Profit-at-Risk durch Monte-Carlo-Simulationen stochastischer Preise und Mengen...

...leeren Sheet in Excel (ohne VBA) implementiert. Die Grundideen des Konzeptes der Optionsbewertung im Sinne von Black und Scholes werden erläutert...

...Berücksichtigt werden im Pricing die Faktoren Brennstoff und CO2 sowie Base und Peak Strompreise. Hedge-Simulationen und Backtests geben uns einen Anhaltspunkt...