MaRisk: Die Anforderungen an das Risikomanagement?

Programm

09.15 Uhr
Begrüßung
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr - -- 12 .00 Uhr MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das R isikomanagement

Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit: Fortführungsziel und Gläubigerschutz

MaRisk BTR 3: Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die
Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve

Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven

ILAAP: 6 Monitoring -Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

Verzahnung von Geschäftsstrategie (AT 4.2), Risikoappetit (AT 4.2, Tz 2)
u nd zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess (AT 4.1, Tz 11)


Die Teilnehmer erhalten
+ 45 Punkte -Check: Umsetzung der wichtigsten MaRisk -Regelungen



12.00 Uhr - -- 15 .00 Uhr MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven
und Stresstests

Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit - und Einlagengeschäft

Auswahl der geeigneten Zins - und Bewertungskurven

Fristen - und Liquiditätstransformation : Was ist noch möglich?

Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit,
Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und
in Stressphasen

Stressszenarien mit institutseignen und marktweiten Ursachen

Liquidierbarkeit ohne signifikante Wertverluste


Direkte Umsetzung in die Praxis:
+ Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk sowie
+ 128 Punkte Check Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement

13.00 Uhr - -- 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen



MaRisk 201 9:
Fokus
Risikotragfähigkeit

Programm

1 5.00 Uhr - 17.30 Uhr
Erfolgreiche Steuer ung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

Passt die Liqui ditätsstruktur des Unternehmens ?

Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität

Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit
Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage
Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR
Vermeiden von Wettbewerbsnachteilen durc h Auswahl
der „richtigen ‘‘ Fundingkurven
Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer?

Es werden Praxisfälle zu den wichtigsten Kennzahlen trainiert. Die Teilnehmer
erhalten konkrete Vorschläge für die Optimierung der Bilanzstruktur und für
Verbesserungen in der laufenden Liquiditätssteuerung.



17.30 Uhr Zusammenfassung und offene Fragen