Anbieter Emrald Risk Consulting GmbH

...Speichereinsatz Lastprognosen Forwardkurven Ölkurven Absicherung Wertneutrale Hedges Importgaspreise Vollversorgung Value-at-Risk Strukturierte Beschaffung...

...einfacher Beispiele in die Grundkonzepte des Programmierens und in die Verwendung der VBA-Entwicklungsumgebung eingeführt. Es werden für verschiedene energiewirtschaftliche...

...Methoden aus Statistik und Ökonometrie werden angewendet, um ausgehend von einem Datensatz des vergangenen Jahres brauchbare Modelle zu entwickeln...

...Auf der Beschaffungsseite betrachten wir mehrere Verträge mit unterschiedlichen Take-or-Pay (ToP) und Leistungsrestriktionen. Die Optimierung der geplanten...

...werden analysiert und visualisiert. Einsatzmöglichkeiten von Derivaten zum Hedging bestehender Risiken werden beispielhaft in Excel untersucht...

...modellieren Volatilities und Korrelationen mit exponentieller Gewichtung VaR analytisch bei mehreren Marktfaktoren komplexere Fragestellungen VaR durch Simulation Monte-Carlo...

.../ Off-Peak-Grenzbereich Finetuning der Weihnachtswoche Monte-Carlo-Simulation arbitragefreier Kurven Gütekriterien für die Kurve Backtesting Bewertung...

...hingegen sollen die Risiken erfasst werden, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Hedge-Instrumenten sowie durch...

...die Genauigkeit der Simulations-Ergebnisse...

...Intensiv Workshop zur Energiewirtschaft Bei gegebenen Strom (Base/Peak) und Input (Brennstoff/CO2) -Preisen kann auf Basis der HPFC und der Charakteristika...

...die bereits Erfahrung beim Programmieren mit VBA besitzen, bietet der Kurs die Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern. Dabei werden...

...gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt. - Portfoliomanagement, Beschaffung, Risikomanagement, Handel, Analyse oder andere Interessierte aus dem Bereich...