Anbieter Emrald Risk Consulting GmbH

...bilden einen weiteren Schwerpunkt. Teilweise wird Excel eingesetzt, z.B. um Formeln zu illustrieren, Lastprognosen durchzuführen, (Monats-) Forwardkurven...

...Probleme Debugging Cholesky Zerlegung Algorithmen für Monte-Carlo-Simulationen Kommunikation mit Excel Verwendung des Objektkatalogs von Excel Objektklassen...

...Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft: Zur Simulation und Prognose von Preisen und anderen dem Zufall unterliegenden Größen ist eine statistische Modellierung Voraussetzung...

...Die Flexibilität im Gasbezug und Speicher werden approximativ analytisch bewertet. Der dynamische Delta-Hedge wird simuliert. Seminar-Inhalte...

...Skew Cash-Or-Nothing Optionen Lookback-, Average- und Barrier-Strukturen gestalten und pricen Hedge-Simulationen Spot-Vol-Matrix...

...Dies inkl. der Prognose von Volatilities und Korrelationen. Außerdem werden VaR-basierte Hedging-Strategien, sowie Liquiditäts- und Ausfallrisiken in Excel analysiert...

...wir in Excel Sensitivitäten (Deltas) einzelner Lastprofile bezüglich der als Inputs verwendeten Futures. Wir behandeln sowohl den Strom- als auch den Gasmarkt...

...Seminar-Inhalte: Denkbare Ereignisse, die kurzfristig zu barwertigen Verlusten führen können, sollten im VaR berücksichtigt sein. Im Profit-at-Risk (PaR)...

...Beantwortung komplexer Fragestellungen bei stochastischen Einflussfaktoren. Wir nutzen es für Bewertung und Risikoanalyse (VaR). Seminar-Inhalte...

...Themen: Payoff und Pricing;extrinsischer Wert Black's Formel (1976) Volatilities und Korrelationen Margrabe's und Kirk's Formel Deltas und Delta-Hedge...

...(2) Resourcen nutzen statt das Rad neu zu erfinden: Dies umfasst z. B. den Zugriff auf das Internet von VBA aus, die Anbindung von Datenbanken und...

...der Gaswirtschaft - gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt Vermittelt werden die für die Risikobeurteilung eines gaswirtschaftlichen Portfolios notwendigen Inputs...